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在证券投资顾问考试来临之际,小伙伴们想知道证券投顾业务成功必备的学习宝典?今天,帮考网给大家带来证券投顾业务学习笔记系列最后一期,主要是列一些常用公式计算,掌握得还不牢固的你,可要抓紧时间学习!
一、信用风险的检测指标计算方法
1.不良资产/贷款率
不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款X100%
2.预期损失率
预期损失率=预期损失/资产风险暴露X100%
3.单一(集团)客户授信集中度
单一(集团)客户贷款集中度=最大一家(集团)客户贷款总额/资本净额X100%
4.关联授信比例
关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额X100%
5.贷款风险迀徙率
风险迀徙类指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率,属于动态监测指标,具体有:
(1)正常贷款迀徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)X100%。正常类+关注=正常
(2)正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期问减少金额)X100%
(3)关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)X100%
(4)次级类贷款迀徙率=期初次级类贷款向下迀徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)X100%
(5)可疑类贷款迀徙率=期初可疑类贷款向下迀徙金额/(期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额)X100%
6.逾期贷款率逾期贷款余额/贷款总余额X100%
7.不良贷款拨备(拨备:准备金之和)覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。
8.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备X100%
流动性风险管理之缺口分析法
融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额
如果缺口为正,商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资,
即:融资缺口=一流动性资产+借入资金
综上可得:借入资金(流动性需求)=融资缺口+流动性资产=(贷款平均额-核心存款平均额)+流动性资产
流动性风险管理之久期分析法
ΔVA=-[DA×VA×ΔR/(1+R)],ΔVL =-[DL×Vl×ΔR/(1+R)]
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期
二、流动性风险的监测指标和预警信号
1.流动性覆盖率=优质流动性资产/未来30天现金净流出量X100%(证券公司的流动性覆盖率应不低于100%)
2.净稳定资金率=可用稳定资金/所需的稳定资金X100%(证券公司的净稳定资金率应不低于100%)
单一客户授信额限额管理
MBC=EQ*LM,LM=f(CCR),MBC最高债务承受额,EQ所有者权益,LM杠杆系数,CCR客户资信等级,LM=f(CCR)是客户资信等级与杠杆系数的对应函数关系
证券投顾业务学习笔记大家可要牢牢的把握住,高分宝典不要错过!最后,衷心地祝愿大家在接下来的考试中发挥出色!取得满意的成绩!
什么是证券投资顾问业务风险计量?:风险计量是在风险识别的基础上,对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估。从而确定风险水平的过程,风险计量可以基于历史记录以及专家经验。并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性。(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当。(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查的程序。
证券投资顾问业务风险如何识别和分析?:证券投资顾问业务风险如何识别和分析?风险识别分析:风险识别包括感知风险和分析风险两个环节,感知风险是通过系统化的方法发现证券投资顾问业务所面临的风险种类和性质。分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律,风险识别应尽可能多地识别证券投资业务所面临的风险类别,风险识别不仅是对已知风险的分析。更重要的是要前瞻性的考察风险的变化趋势以及可能出现的新的风险类别和性质。
证券投资顾问业务风险管理流程主要包括哪四个步骤?:证券投资顾问业务风险管理流程包括风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个步骤。风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。感知风险是通过系统化的方法发现证券投资顾问业务所面临的风险种类和性质,风险识别应尽可能多地识别证券投资业务所面临的风险类别,通过图解来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素,2. 报告证券投资业务中面临的所有风险的定性、定量评估结果:
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