2025年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、关于久期缺口的描述错误的是（）。【单选题】

A.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高

B.久期缺口的绝对值越小，利率风险越小

C.久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系

D.久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

正确答案:D

答案解析:选项D描述错误：久期缺口的绝对值越大，金融机构对利率的变化就越敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越大，因而，金融机构最终面临的利率风险越高。

2、下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（）。【多选题】

A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试

B.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提

C.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响

D.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试

正确答案:B、C、D

答案解析:选项BCD正确：压力测试主要用于评估资产或投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，并不需要对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试；（A项错误）压力测试是商业银行日常风险管理的重要补充。

3、单一客户风险监测包括基本面指标、财务指标以及业务指标等，其中基本面指标包括品质类指标、实力类指标和环境类指标，以下属于品质类指标的有（）。【多选题】

A.公司治理结构

B.还款意愿

C.市场竞争环境

D.资金实力

正确答案:A、B

答案解析:品质类指标包括债务人或交易对手的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。C项，市场竞争环境属于环境类指标。D项，资金实力属于实力类指标。

4、债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。【单选题】

A.市场风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.法律风险

正确答案:C

答案解析:选项Ｃ正确：信用风险是债务关系中债务人（又称融资人）或交易对手无法履行合同约定的义务，或由于信用质量恶化引起金融资产贬值，给债权人或投资者造成损失的风险。

5、甲公司的资产为1000亿元，加权平均久期为4年，总负债为600亿元，加权平均久期为5年，则久期缺口为（）。【选择题】

A.1

B.3

C.-1

D.-3

正确答案:A

答案解析:选项A正确：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。其计算公式为：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期，代入数据可得，甲公司的久期缺口=4-（600/1000）×5=1。