2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、

下列关于方差、标准差与分位数的说法中，正确的（）。

Ⅰ. 分布越散，方差与标准的差波动性和不可预测性也就越弱

Ⅱ. 方差越大，表示收益率r偏离期望收益率E（r）=r的程度越小

Ⅲ. 分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率（或者一组数据以特定比例）取得大于等于（或小于等于）某个值的情况

Ⅳ. 方差和标准差除了应用于分析投资收益率，还可以用来研究价格指数、股指等的波动情况

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:

选项B符合题意：

分布越散，方差与标准差的波动性和不可测也就越强。（Ⅰ项错误）

来衡量它偏离期望值的程度。其中，，它的数值越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度越大。

2、关于一元线性回归模型，下列说法正确的是（）。
Ⅰ.公式为：
Ⅱ.公式为：
Ⅲ.其中表示自变量，表示因变量
Ⅳ.其中表示因变量，表示自变量【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、IV

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：一元线性回归模型中 上式表示变量和之间的真实关系。其中称作被解释变量（或相依变量、因变量），称作解释变量（或独立变量、自变量），称作随机误差项，称作常数项（截距项），称作回归系数。

3、下列关于时间序列模型，说法正确的是（）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序列则不满足这两条要求。

4、

在区间估计中，重要的三个概念是（）。

Ⅰ. 置信区间

Ⅱ. 置信系数

Ⅲ. 置信集合

Ⅳ. 置信限

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：在区间估计中有三个重要概念，即置信区间、置信系数和置信限（Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ项正确）。

5、下列属于二维连续随机变量(X,Y)的概率密度f（x，y）的性质是（）【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：Ⅰ项错误：二维连续随机变量（X,Y）概率密度f（x，y）≥0