2025年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第四章 数理方法5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列不属于资产组合风险因素的是（）。【单选题】

A.方差

B.波动率

C.协方差

D.利率水平

正确答案:D

答案解析:资产组合的风险由构成组合的资产自身的波动率、方差、与资产之间的联动关系和协方差决定。

2、下列统计处理中，属于推断统计的是（）。【单选题】

A.计算一组数据的算术平均数测度集中趋势

B.对回归模型进行假设检验

C.利用直方图展示一组数据的频数分布

D.利用折线图展示价格走势

正确答案:B

答案解析:推断统计是研究如何利用样本数据来推断总体特征的统计学方法，其内容包括参数估计和假设检验两大类。

3、下列对多元分布函数及其数字特征描述错误的是 （）。【单选题】

A.多元分布函数的本质是一种关系

B.多元分布函数是两个集合间一种确定的对应关系

C.多元分布函数中的两个集合的元素都是数

D.一个元素或多个元素对应的结果可以是唯一的元素，也可以是多个元素

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：多元函数的本质是一种关系，是两个集合间一种确定的对应关系。这两个集合的元素可以是数，也可以是点、线、面、体；还可以是向量、矩阵；等等。一个元素或多个元素对应的结果可以是唯一的元素，即单值的，也可以是多个元素，即多值的。

4、自相关检验方法有（）。【多选题】

A.DW检验法

B.ADF检验法

C.LM检验法

D.回归检验法

正确答案:A、C、D

答案解析:选项ACD符合题意：自相关检验方法有 DW检验法、LM检验法、回归检验法等，比较常用的是DW检验法。ADF检验是检查序列平稳的方法。

5、设随机变量X~N(3,2²)，且P(X>a)=P(X＜a)则常数a为（）。【单选题】

A.0

B.2

C.3

D.4

正确答案:C

答案解析:选项C正确：由于X为连续型随机变量，所以P(X>a)=0，已知P(X>a) =P(X＜a)可得P(X>a) =P(X＜a)=0.5, 即a处在正态分布的中心位置，根据题干中的条件可知该分布结果关于μ=3轴对称，所以a=3。