2024年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 量化分析5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列资产配置模型中，属于战术资产配置的有（）。【多选题】

A.行业轮动策略

B.Alpha策略

C.VaR约束模型

D.均值—LPM模型

正确答案:A、B

答案解析:选项AB符合题意：战术资产配置即短期、动态资产配置，常见模型有：行业轮动策略、风格轮动策略、Alpha策略、投资组合保险策略；战略资产配置即长期资产配置，常见模型有：马克维茨MV模型、均值一 LPM模型、VaR约束模型、Black— Littennan模型。

2、量化投资技术包括（）。【多选题】

A.量化选股 

B.量化择时

C.股指期货套利

D.商品期货套利

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD符合题意：除ABCD四项外，量化投资技术还包括统计套利、算法交易、资产配置及风险控制。

3、某投机者预计某商品期货远期价格相对其近期价格将上涨，他准备进行该品种的套利，他应该采用（）套利。【单选题】

A.牛市

B.熊市

C.跨商品

D.跨市

正确答案:B

答案解析:选项B正确：商品期货套利常见的策略包括：跨期套利、跨商品套利、跨市场套利、基差套利。卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。

4、量化投资技术的应用范围包含估值与选股。数量化选股策略具体包括的选股方法有（）。【多选题】

A.基本面选股

B.多因素选股

C.动量选股

D.反向选股

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD符合题意：量化投资技术的应用范围包含估值与选股。数量化选股策略具体包括的选股方法有基本面选股、多因素选股、动量、反向选股。

5、常见的统计套利策略包括（）。【多选题】

A.均值回归

B.维护策略

C.折中策略

D.配对交易

正确答案:A、D

答案解析:选项AD符合题意：常见的统计套利策略包括（1）均值回归。（2）配对交易。