1.（    ）不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

A.平稳时间序列

B.非平稳时间序列

C.齐次非平稳时间序列

D.非齐次平稳序列

【答案】D

【解析】非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列，非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。

2.（    ）是财务报表分析中最基本的方法。

A.结构分析法

B.趋势分析法

C.比较分析法

D.因素分析法

【答案】C

【解析】财务报表的比较分析法是指对两个或几个有关的可比数据进行对比，掲示财务指标的差异和变动关系，是财务报表分析中最基本的方法。

3.（    ）是一种资本化的租赁，在分析长期偿债能力时，已经包含在债务比率指标计算之中。

A.长期租赁

B.融资租赁

C.财产信托

D.经营租赁

【答案】B

【解析】在融资租赁形式下，租入的固定资产作为公司的固定资产入账进行管理，相应的租赁费用作为长期负债处理。这种资本化的租赁，在分析长期负债能力时，已经包括在债务比率指标计算之中。

4.3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨，以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分/蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分/蒲式耳。则该经销商应当（    ）。

A.执行该看涨期权，并买进大豆期货

B.放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货

C.执行该看涨期权，并买进大豆现货

D.放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货

【答案】B

【解析】市场价格低于执行价格，放弃执行看涨期权；同时现货价格低于期货价格，该经销商在6月份也需要大豆，所以直接买入现货大豆。

5.按照中国人民银行规定，贷记卡透支按月计收复利，准贷记卡透支按月计收单利，透支利率为日利率（    ），并根据中国人民银行的此项利率调整而调整。

A.万分之二

B.万分之三

C.万分之四

D.万分之五

【答案】D

【解析】按照中国人民银行规定，贷记卡透支按月计收复利，准贷记卡透支按月计收单利，透支利率为日利率0.5‰，并根据中国人民银行此项利率调整而调整。

6.当政府倾向于实施较为宽松的货币政策时，中央银行就会大量购进有价证券，从而使市场上（    ），生产扩张，利润增加，这又会推动股票价格上涨。

A.利率下调，资金成本降低，从而企业和个人的投资和消费热情高涨

B.利率上升，资金成本降低，从而企业和个人的投资和消费热情高涨

C.利率下调，资金成本增加，从而企业和个人的投资和消费热情高涨

D.利率上升，资金成本降低，从而企业和个人的投资和消费热情降低

【答案】A

7.发布证券研究报告业务的相关法规不包括（    ）。

A.《中华人民共和国公司法》

B.《中国银行业协会章程》

C.《中华人民共和国证券法》

D.《证券、期货投资咨询管理暂行办法》

【答案】B

【解析】发布证券研究报告业务的相关法规包括:《中华人民共和国公司法》；《中华人民共和国证券法》；《证券、期货投资咨询管理暂行办法》；《发布证券研究报告暂行规定》；《中国证券业协会章程》；《发布证券研究报告职业规范》。

8.根据我国货币供给层次划分口径，属于M1的是（    ）。

A.定期存款

B.活期存款

C.储蓄存款

D.住房公积金中心存款

【答案】B

【解析】根据中国人民银行公布的货币供给层次划分口径，我国的货币供应量分为三个层次：M0=流通中现金；M1=M0+活期存款；M2=M1+准货币（定期存款+储蓄存款+其他存款）。

9.关于上升三角形和下降三角形，下列说法正确的是（    ）。

A.上升三角形是以看跌为主

B.上升三角形在突破顶部的阻力线时，不必有大成交量的配合

C.下降三角形的成交是一直十分低沉，突破时不必有大成交量配合

D.下降三角形同上升三角形正好反向，是看涨的形态

【答案】C

【解析】A项，下降三角形是以看跌为主；B项，上升三角形在突破顶部的阻力线时，必须有大成交量的配合，否则为假突破；D项，下降三角形同上升三角形正好反向，是看跌的形态。

10.基差的空头从基差的（    ）中获得利润，但如果持有收益是（    ）的话，基差的空头会产生损失。

A.缩小；负

B.缩小；正

C.扩大；正

D.扩大：负

【答案】B

【解析】基差的多头从基差的扩大中获得利润，如果国债净持有收益为正，那么基差的多头同样也可以获得持有收益。而基差的空头从基差的缩小中获得利润，但如果持有收益是正的话，会产生损失。