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2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》模拟试题0201
帮考网校2021-02-01 12:31

2021年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、关于卖出看涨期权的目的,以下说法正确的是()。Ⅰ.为获得权利金价差收益Ⅱ.为赚取权利金Ⅲ.有限锁定期货利润Ⅳ.为限制交易风险【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、 Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ 、 Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意:卖出看涨期权的目的包括:(1)获取权利金收入或权利金价差收益;(Ⅰ、Ⅱ项正确)(2)对冲标的资产多头;(3)增加标的资产多头的利润。

2、股权类期权包括()。Ⅰ.金融期货合约期权Ⅱ.单只股票期权Ⅲ.股票组合期权Ⅳ.股票指数期权【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意:股权类期权包括单只股票期权、股票组合期权和股票指数期权三种类型。

3、财政收支对货币供应量的最终影响,取决于()。【选择题】

A.财政结余

B.财政收支平衡

C.财政支出

D.财政收支状况及平衡方法

正确答案:D

答案解析:选项D正确:财政收支对货币供应量的最终影响,取决于财政收支状况及平衡方法。

4、某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构,合约乙方是某投资银行,下面对其期权合约的条款说法正确的有()。Ⅰ.合约基准日就是合约生效的起始时间,从这一天开始,甲方将获得期权,而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务Ⅱ.合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的日期,同时在这一天,甲方须将期权费支付给乙方,也就是履行“甲方义务”条款Ⅲ.乙方可以利用该合约进行套期保值Ⅳ.合约基准价根据甲方的需求来确定【组合型选择题】

A.Ⅰ、 Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ 、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ 、 Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意:甲方将期权费支付给乙方发生在合约基准日,不是合约到期日;(Ⅱ项错误)合约标的乙方是期权卖方,最大收益为期权费,不能利用卖出期权进行套期保值。(Ⅲ项错误)

5、健全的公司法人治理机制至少包括( )。            Ⅰ.独立的监事会Ⅱ.完善的独立董事制度Ⅲ.优秀的职业经理层Ⅳ.规范的股权结构  【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意:健全的公司法人治理机制至少体现在以下七个方面:(1)规范的股权结构;(Ⅳ项正确) (2)有效的股东大会制度;(3)董事会权力的合理界定与约束;(4)完善的独立董事制度;(Ⅱ项正确)(5)监事会的独立性和监督责任;(Ⅰ项正确)(6)优秀的职业经理层;(Ⅲ项正确)(7)相关利益者的共同治理。

6、下列关于逐步回归法说法错误的是()。【选择题】

A.逐步回归法先对单个解释变量进行回归,再逐步增加变量个数

B.有可能会剔除掉重要的解释变量从而导致模型产生设定偏误

C.如果新引入变量未能明显改进拟合优度值,则说明新引入的变量与其他变量之间存在共线性

D.如果新引入变量后t检验显著,则说明新引入的变量与其他变量之间存在共线性

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意:逐步回归法是指以Y为被解释变量,逐个引入解释变量,构成回归模型,进行模型估计。根据拟合优度的变化以及结合F检验和t检验的显著性决定是否保留新引入的变量。如果新引入了变量后使得F检验和t检验均显著,并且增加了拟合优度, 则说明新引入的变量是一个独立解释变量,可考虑在模型中保留该变量;如果新引入的变量未能明显改进拟合优度值,或者F检验和t检验出现了不显著现象,则说明新引入的变暈与其他变量之间存在共线性。

7、某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表。 若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动时多少?【选择题】

A.0.073

B.0.0073

C.0.73

D.0.0062

正确答案:B

答案解析:选项B正确:此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露为0.73,因此组合的理论价值变动为:(开始的市场利率是4%,即0.04,市场利率向上波动10个基点,一个基点为0.01%,10个基点就是0.1%,所以波动以后的市场利率就变为0.041)

8、基金绩效评估指标和方法有()。Ⅰ.风险调整收益Ⅱ.择时/股能力Ⅲ.业绩归因分析Ⅳ.业绩持续性【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D符合题意:基金绩效评估指标和方法有风险调整收益 (Ⅰ项正确)、择时/股能力(Ⅱ项正确) 、业绩归因分析(Ⅲ项正确)、业绩持续性 (Ⅳ项正确)、Fama的业绩分解。

9、资产重组常用的评估方法是()。Ⅰ.资产定价法 Ⅱ.收益现值法 Ⅲ.重置成本法 Ⅳ.市场价值法【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B符合题意:资产重组常用的评估方法包括:市场价值法、重置成本法和收益现值法。

10、在不考虑交易费用的情况下,看跌期权空头一定盈利的情形有()。Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间Ⅱ.标的物价格在损益平衡点以上Ⅲ.标的物价格在执行价格以下Ⅳ.标的物价格在损益平衡点以下【组合型选择题】

A.Ⅰ、 Ⅱ

B.Ⅰ、 Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ 、Ⅲ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意:卖出看跌期权最大损益结果或到期时的损益状况如图所示。因此,当标的资产价格髙于损益平衡点时,卖方一定盈利。

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