大豆压榨厂如何利用期货进行套期保值？:大豆压榨厂如何利用期货进行套期保值？

面值法和修正久期法的计算公式是什么？:修正久期是对于给定的到期收益率的微小变动，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，但因没有考虑国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。r为债券的到期收益率或市场利率。债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系。②债券的久期与票面利率呈负相关关系。④债券的到期收益率与久期呈负相关关系。⑤债券久期与付息频率负相关。

什么是牛市套利？:跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度。买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，我们称这种套利为牛市套利（Bull Spread）。不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或不相关，则不适合进行牛市套利。在反向市场（近月价格高。