假定一个金融机构持有以下3个关于某标的股票的头寸：（1）100000份看涨期权的多头，执行价格为55美元，期限为3个月，每份期权的Delta为0.533。（2）200000份看涨期权的空头，执行价格为56美元，期限为5个月，每份期权的Delta为0.468。（3）50000份看跌期权的空头，执行价格为56美元，期限为2个月，每份期权的Delta为-0.508。为了使整个证券组合为Delta为中性，则金融机构需如何操作（）。