有红利资产期权定价公式为（ ）。—帮考网题库

看涨期权的定价公式为c=0e^(-g)（d1）-e^(-r)（d2）

看跌期权的定价公式为=e^(-r)（-d2）-0e^(-g)（-d1）

解析

有红利资产期权定价公式与-定价模型基本相似，只是利用0e^(-g)代替布莱克斯科尔斯期权定价模型中的0，可以得到有收益资产期权定价公式： c=0e^(-g)（d1）-e^(-r)（d2）；=e^(-r)（-d2）-0e^(-g)（-d1）。