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蝶式套利是：买入（或卖出）近期月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约，并买入（或卖出）远期月份合约。其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。 u1509代表的是2015年9月份到期的铜期货合约。因此11月合约数量=9月合约数量+12月合约数量。12月合约数量为：35-20=15手