在套期保值中，“等量相反”是建立在套期保值比率为（ ）的基础上的。—帮考网题库

1

解析

最佳套保比率公式：=ρσ/σ，其中，σx为Δ的标准差（Δ为套保期限内现货价格的变化量）；σ为△的标准差（△为套保期限内期货价格的变化量）；ρ为Δ和，△之间的相关系数；为套期保值比率。根据公式可以发现，“等量相反”是建立在套期保值比率为1，即=ρσ/σ=1这个基础上的。但从实证的角度看，期货价格的波动往往要远大于现货价格的波动，所以ρσ/σ=1可基本认定为小概率事件。