期现套利与国债基差交易是什么？:期现套利与国债基差交易是什么？期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。国债基差交易一般指国债基差交易：国债期现套利交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子。

套利交易中的模拟误差产生的原因是什么？:套利交易中的模拟误差产生的原因是什么？实际交易的现货股票组合与指数的股票组合也很少会完全一致。就可能导致两者未来的走势或回报不一致，模拟误差来自两方面：由于指数大多以市值为比例构造，【例题·多选题】套利交易中模拟误差产生的原因有（ ）。A.组成指数的成分股太多：B.短时间内买进卖出太多股票有困难，C.买卖的冲击成本较大，【解析】套利交易中模拟误差来自两个方面；组成指数的成分股太多。

来看看基差变动与买入套期保值之间有什么关系？:来看看基差变动与买入套期保值之间有什么关系？降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。卖出套期保值和买入套期保值的情况如下：买入套期保值的情况为不完全套期保值，卖出套期保值的情况为不完全套期保值，买入套期保值的情况为不完全套期保值，卖出套期保值与买入套期保值的情况相同，皆为完全套期保值。【例题·单选题】卖出套期保值时，则套期保值的效果为（。两个市场盈亏不完全相抵。