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考虑了交易成本后,对理论价格进行上下移动而形成的区间
在区间中,进行套利交易,不但不能盈利,还会导致亏损
当期指高于区间的上界时,正向套利可获利
套利方法有哪些?:套利方法有哪些?
实施套利策略的主要步骤有哪些?:实施套利策略的主要步骤有哪些?
完全正、负相关下的组合线的关系是怎样的?:完全正、负相关下的组合线的关系是怎样的?相关系数是变量之间相关程度的指标。总体相关系数用ρ表示,如用期望收益率和标准差来描述一种证券,那么任意一种证券都可用在以期望收益率为纵坐标和标准差为横坐标的坐标系中的一点来表示。给定证券A、B的期望收益率和方差,证券A与证券B的不同的关联性将决定A、B的不同形状的组合线。(一)完全正、负相关下的组合线,(二)完全负相关下的组合线。
2020-05-15
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