某投资者以资产S作为标的，构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信—帮考网题库

0.00073

解析

此题中，由于只涉及市场利率波动风险，因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的ho=12.6-11.87=0.73，表明组合的利率风险暴露为0.73，因此组合的理论价值变动为：
（1个基点为0.0001，则10个基点为0.0010，利率上升10个基点，即从4%变为4.1%）