在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（）。—帮考网题库

解析法

蒙特卡罗模拟法

历史模拟法

解析

用数学表示，假设组合的价值为，影响其的风险因子分别为s1，s2，…，sn。建模的第一步，就是明确风险因子对组合价值的影响方式，即明确函数=(s1，s2，…，sn)的具体形式。在此基础上进行的第二步工作，有两种方法，一种是解析法，另一种是模拟法。