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某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的—帮考网题库_期货从业资格考试_帮考网
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某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的—帮考网题库
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元,基于此估算未来两个星期(10个交易日)的—帮考网题库
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单选题
1000
解析
一天在特定概率下可能的最大损失是100万,十天时间,在该概率下,最大损失是1000万。