2024年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在考虑交易成本后，将期货指数理论价格（）所形成的区间，叫无套利区间。【单选题】

A.分别向上和向下移动

B.向下移动

C.向上或向下移动

D.向上移动

正确答案:A

答案解析:无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（选项A正确）

2、95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:VaR是指市场正常波动下，某—金融资产或证券组合的最大可能损失。95%的置信水平的含义是有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值。

3、如果期权到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:如果期权到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除。如果是交易所期权，在期权最后交易日收盘之前，买卖双方也可以将期权对冲平仓。

4、外汇套利交易和套汇交易的区别包括（）。【多选题】

A.套利交易的机会比套汇交易多

B.套汇交易不需要在一定时间内持有仓位

C.套汇交易市场风险相对较小

D.套利交易需要在一定时间内持有合约

正确答案:A、B、C、D

答案解析:外汇套利交易和套汇交易的区别：（1）套利交易，是在两个不同合约间进行的套利。套汇交易，是在两个相同品种的外汇中，或者三个不同品种但存在三角关系的外汇中进行的交易。套汇交易中外汇品种到期期限应该一致(同是现货或同是到期时间相同的期货合约)。（2）套利交易，需要在一定时间内持有合约。套汇交易，不需要在一定时间内持有仓位。（选项BD正确）（3）套利交易，是交易者根据价差未来变化的判断而进行的交易，只有当未来价差走势与交易者判断一致时，套利交易才能获利。套汇交易，只要两个交易商间出现套汇的机会，交易者就能通过套汇交易实现盈利，市场风险相对较小。（选项C正确）（4）套利交易的机会比套汇交易多。（选项A正确）

5、持仓费是为拥有或保留某种商品或资产而支付的（）等费用总和。【多选题】

A.保险费

B.利息

C.仓储费

D.期货交易手续费

正确答案:A、B、C

答案解析:持仓费，又称为持仓成本，是指为拥有或保留某种商品、资产等而支付的仓储费、保险费和利息等费用总和。选项ABC正确。

6、在期货市场上，套利与普通投机活动的主要区别有（）。【多选题】

A.套利行为有助于发现价格，而普通投机行为没有这项作用

B.套利者关心的是价格变动的方向，而普通投机者关心的是价格变动的大小

C.套利同时扮演多头和空头的双重角色，而普通投机交易在一段时间内只扮演单边角色

D.套利者关心的是不同期货合约之间的价差，而普通投机者关心的是单一合约的涨跌

正确答案:C、D

答案解析:套利是利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易，关注的是合约间价差的变化；而投机是通过买空卖空来赚取价差收益，关注的是价格的涨跌。选项CD正确；投机活动也会起到保持价格体系稳定、形成合理的价格水平的作用。

7、假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月22日是6月指数期货合约的交割日。4月22日的现货指数为3450点，则该指数期货理论价格是（）点。【单选题】

A.3487.4

B.3587.4

C.3687.4

D.3787.4

正确答案:A

答案解析:4月到6月的期限为2个月，根据股指期货理论价格计算公式F（t，T）=S（t）[1+（r-d）×（t-t）/365]=3450×[1+（8%-1.5%）×2/12]=3487.4点。选项A正确。

8、国债期货买入套期保值适用的情形有（）。【多选题】

A.计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升

B.计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格下降

C.资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

D.资金的借方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降

正确答案:A、C

答案解析:国债期货买入套期保值适用的情形有：（1）计划买入债券，担心利率下降，导致债券价格上升；（2）按固定利率计息的借款人，担心利率下降，导致资金成本相对增加；（3）资金的贷方，担心利率下降，导致贷款利率和收益下降。选项AC正确。

9、在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅减产，他最有可能（）。【单选题】

A.进行玉米期现套利

B.进行玉米期转现交易

C.买入玉米期货合约

D.卖出玉米期货合约

正确答案:C

答案解析:预计玉米将减产，价格将提高，因此买入期货合约建仓。选项C正确。

10、套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（）。【单选题】

A.交叉比率

B.套期保值比率

C.最优套期保值比率

D.合约数比率

正确答案:B

答案解析:选项B正确。套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为套期保值比率。而能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。