2024年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、（）是指交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币。【单选题】

A.外汇掉期

B.货币互换

C.外汇期权

D.外汇期货

正确答案:A

答案解析:外汇掉期是指交易双方以一定的合约面值和商定的汇率交换两种货币，然后以相同的合约面值在未来确定的时间反向交换同样的两种货币。（选项A正确）

2、将广大投资者资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通过商品交易顾问（CTA）进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式称为（）。【单选题】

A.共同基金

B.对冲基金

C.商品投资基金

D.组合基金

正确答案:C

答案解析:商品投资基金，是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通过商品交易顾问（CTA）进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式。选项C正确。

3、下列关于股指期货说法正确的有（）。【多选题】

A.股指期货以指数点数报出，期货合约的价值由所报点数与每个指数点所代表的金额相乘得到

B.股指期货的合约规模是确定的

C.指数期货没有实际交割的资产，指数是由多种股票组成的组合

D.与利率期货相比，由于股价指数波动大于债券，而期货价格与标的资产价格紧密相关，股指期货价格波动要大于利率期货

正确答案:A、C、D

答案解析:股指期货的合约规模是不确定的，它会随着股指期货市场点数的变化而变化。选项B不正确。选项ACD正确。

4、4月1日，某公司买入了一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3×6的远期利率协议，协议期限为92天，参照利率为Libor，结算日为7月1日。假设基准日的3个月美元Libor为0.65%，在7月1日，该公司将（）。【单选题】

A.支付3775,91美元

B.支付3826,98美元

C.得到3775,91美元

D.得到3826,98美元

正确答案:D

答案解析:7月1日，基准日利率相对于协议利率上升，该公司将得到利息差额现值，即结算金=[1000万美元×（0.65%-0.5%）×92/360]/（1+0.65%×92/360）≈3826,98美元。（选项D正确）公式为：

5、如果期货期权被执行，看跌期权的买方将会转换为期货合约的多头头寸。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:期货期权的标的资产为期货合约，买进看跌期权，当期权行权时，是按照执行价卖出期货合约。因此成为的是期货合约的空头。

6、在以下（）情况下，企业不必进行套期保值操作。【多选题】

A.价格波动幅度不大

B.企业抵抗风险能力较强

C.价格的较大波动对利润影响不大

D.企业希望承担一定风险获利

正确答案:A、B、C、D

答案解析:如果价格波动幅度不大或企业抗风险能力较强，价格的较大波动对其利润影响不大，再或者企业希望承担一定风险来获取更高的回报,那么,在这些情况下，企业就不必进行套期保值操作。选项ABCD正确。

7、会员制期货交易所由全体会员共同出资组建。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:会员制期货交易所是由全体会员共同出资组建，缴纳一定的会员资格费作为注册资本，以其全部财产承担有限责任的非营利性法人。

8、下列关于亚式期权的说法，错误的是（）。【单选题】

A.亚式期权与欧式期权、美式期权类似，均以地域命名

B.亚式期权是按执行期权的时间来进行分类的

C.亚式期权是典型的路径依赖期权

D.亚式期权在到期日确定期权收益时，采用期权合约期内某段时间标的资产价格的平均值

正确答案:B

答案解析:亚式期权不是根据执行期权的时间来区分的。选项B错误。亚式期权又称为平均价格期权，是典型的路径依赖期权。在到期日确定期权收益时，不是采用标的资产当时的市场价格，而是用期权合同期内某段时间标的资产价格的平均值，这段时间被称为平均期. 在对价格进行平均时，采用算术平均或几何平均。

9、期货市场上的套期保值可以分为（）。【多选题】

A.投机式套期保值

B.避险式套期保值

C.买入套期保值

D.卖出套期保值

正确答案:C、D

答案解析:套期保值的目的是规避价格波动风险，而价格的变化无非是下跌和上涨两种情形，对应的，套期保值可以分为卖出套期保值和买入套期保值。选项CD正确。

10、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点，该投资者（）。【客观案例题】

A.盈利50点

B.处于盈亏平衡点

C.盈利150点

D.盈利250点

正确答案:C

答案解析:对于买入看涨期权，权利金150点，执行价10000点：当标的资产价格为10300点时，标的资产价格大于执行价，则买入看涨期权会行权，行权损益为：标的资产价格-执行价格-权利金=10300-10000-150=150点；对于卖出看涨期权，权利金100点，执行价10200点：当标的资产价格为10300点时，卖出看涨期权的买方会要求行权，卖出看涨期权履约损益为：执行价格-标的资产价格+权利金=10200-10300+100=0。因此，该投资者总的盈利为150点。（选项C正确）