2024年期货从业资格考试《期货市场基础知识》考试共140题，分为单选题和多选题和判断题和客观案例题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、风险管理公司开展试点业务，应当按照各项交易的业务类型实施（）。【单选题】

A.集中管理

B.统一管理

C.分类管理

D.分级管理

正确答案:C

答案解析:风险管理公司可以开展以下试点业务：基差交易、仓单服务、合作套保、场外衍生品业务、做市业务、其他与风险管理服务相关的业务。风险管理公司开展试点业务，应当按照各项交易的业务实质归入上述基本类型，并对不同类型业务实施分类管理。选项C正确。

2、持有股票的成本由（）组成。【多选题】

A.股票的价格

B.资金占用成本

C.持有期内可能得到的股票分红红利

D.股票的涨幅

正确答案:B、C

答案解析:持有成本由两部分组成：一项是资金占用成本；另一项是持有期内可能得到的股票分红红利。资金占用成本减去持有期内可能得到的股票分红红利便可得到净持有成本。BC正确。

3、3月1日，某基金持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现货指数为3780点，期货合约的乘数为100元，则需要交易的期货合约张数是（）。【单选题】

A.62张

B.64张

C.43张

D.34张

正确答案:A

答案解析:卖出期货合约数= β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=1.2×20000000/(3880×100)=62张。选项A正确。

4、8月1日，大豆现货价格为3800元/吨，9月份大豆期货价格为4100元/吨，某贸易商估计自8月1日至该期货合约到期，期间发生的持仓费为100元/吨（包含交割成本），据此该贸易商可以（），进行期现套利。【单选题】

A.买入大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

B.买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

C.卖出大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约

D.卖出大豆现货，同时买入9月大豆期货合约

正确答案:B

答案解析:当价差远远高于持仓费，套利者可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。本题中，大豆期货和大豆现货的价差为：4100-3800=300元/吨，价差大于持仓费100元/吨。该贸易商应买入大豆现货，同时卖出9月大豆期货合约，进行期现套利。选项B正确。

5、套期保值是通过建立（）机制，以规避价格风险的一种交易方式。【单选题】

A.期货市场替代现货市场

B.期货市场与现货市场之间盈亏冲抵

C.以小博大的杠杆

D.买空卖空的双向交易

正确答案:B

答案解析:套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的期货合约，在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制。选项B正确。

6、某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约，同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约。则当5月和7月合约价差为（）时，该投资人可以获利。(不计手续费)【单选题】

A.大于等于0.23美元/蒲式耳

B.等于0.23美元/蒲式耳

C.小于等于0.23美元/蒲式耳

D.小于0.23美元/蒲式耳

正确答案:D

答案解析:投资者买入价格较低的5月合约，卖出价格较高的7月合约，该操作属于卖出套利，只有当价差缩小时获利。建仓时，价差为2.73-2.5=0.23美元/蒲式耳，因此价差小于0.23美元/蒲式耳时会获利。选项D正确。

7、期货合约的（）等都是预先由期货交易所规定好的，具有标准化的特点。【多选题】

A.价格

B.交割品

C.最小变动价位

D.交易月份

正确答案:B、C、D

答案解析:期货合约是由期货交易所统一制定的标准化合约。合约中，标的物的数量、规格、交割时间和地点等都是既定的。合约价格除外。选项BCD正确。

8、8月1日，张家港豆油现货价格为6500元/吨，9月份豆油期货价格为6450元/吨，则豆油的基差为（）元/吨。【单选题】

A.250

B.-50

C.-250

D.50

正确答案:D

答案解析:基差=现货价格-期货价格=6500-6450=50元/吨。选项D正确。

9、套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（）。【单选题】

A.交叉比率

B.套期保值比率

C.最优套期保值比率

D.合约数比率

正确答案:B

答案解析:选项B正确。套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为套期保值比率。而能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。

10、无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。