2019年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出了不同层次的监管资本要求，包括（）。【多选题】

A.储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求

B.系统重要性银行附加资本要求，为1%

C.针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求

D.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和9%

E.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为6%、7%和8%

正确答案:A、B、C

答案解析:

2、商业银行风险控制与缓释流程应当符合以下要求（   ）。【多选题】

A.监测各种不可量化的关键风险因素的变化和发展趋势

B.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致

C.监测各种可量化的关键风险指标

D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求

E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

正确答案:B、D、E

答案解析:

3、下列关于缺口分析的说法中不正确的是( )。【多选题】

A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响

B.是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。

C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口

D.产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

E.产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

正确答案:B、D

答案解析:选项B说法不正确：缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。

4、缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析能够计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

5、商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖（）。【多选题】

A.资金成本

B.经营成本

C.风险成本

D.资本成本

E.以上都是

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额。

6、在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，包括贷款、回购协议、再回购协议、信用证、承兑汇票、担保和衍生交易工具等。

7、商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长期积聚、恶化的综合结果。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清偿性风险。

8、内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即（  ）。【多选题】

A.风险评估

B.资本规划

C. 压力测试

D. 情景模式

E. 高级计量

正确答案:A、B、C

答案解析:内部资本充足评估报告（ICAAP报告）是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试（选项ABC正确）。

9、在国际监管机构的倡导下，各国监管机构也已致力于建立有效的处置机制，要求（  ）建立具有可操作性的恢复和处置计划。【单选题】

A.非系统重要性金融机构

B.系统重要性金融机构

C.财务公司

D.汽车金融公司

正确答案:B

答案解析:选项B正确。在国际监管机构的倡导下，各国监管机构也已致力于建立有效的处置机制，要求系统重要性金融机构建立具有可操作性的恢复和处置计划。

10、下列不属于银行监管领域所依据的主要法律的是（   ）。【单选题】

A.《银行业监督管理法》

B.《中国人民银行法》

C.《商业银行法》

D.《金融违法行为处罚办法》

正确答案:D

答案解析:

当前，银行监管领域所依据的主要法律包括《银行业监督管理法》、《中国人民银行法》、《商业银行法》、《行政许可法》等，这些法律构成银行监管部门依法行使银行监管职能的基础。此外，《物权法》、《信托法》、《票据法》、《公司法》、《担保法》、《合同法》等法律也从不同角度对银行业金融机构经营管理提出基本法律要求。

D选项：《金融违法行为处罚办法》属于行政法规。