2019年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理历年真题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是(  )。【单选题】

A.明确董事会和高级管理层的责任

B.建立清晰的声誉风险管理流程

C.采取恰当的声誉风险管理方法

D.无明确记载的危机处理流程

正确答案:D

答案解析:声誉风险管理的基本做法包括：

2、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。广义上讲，银行的市场准入包括 （ ）【多选题】

A.机构准入

B.业务准入

C.高级管理人员准入

D.资金准入

E.雇员准入

正确答案:A、B、C

答案解析:

3、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行（ ）影响的一种方法。【单选题】

A.当期收益

B.风险水平

C.资本充足率

D.整体经济价值

正确答案:D

答案解析:久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的一种方法（选项D符合题意）。

4、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。【单选题】

A.商业银行的风险包括市场风险

B.风险管理策略有风险分散和风险对冲

C.商业银行的风险包括信用风险

D.风险管理策略不包括风险转移

正确答案:D

答案解析:

5、商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业风险增加（）。【多选题】

A.出现产业结构调整

B.原材料价格上升

C.行业竞争加剧

D.区域经济变动

E.以上都对

正确答案:A、B、C

答案解析:行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时（选项ABC正确），贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。另外，也包括上下游行业风险和关联性行业风险。

6、( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践,符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求,已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。【单选题】

A.负债风险管理

B.全面风险管理

C.资产负债风险管理

D.资产风险管理

正确答案:B

答案解析:

7、商业银行监测信贷资产组合风险,可以从行业、区域、产品等维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:

8、【单选题】

A.负债管理

B.抵押品管理

C.流动性资产组合管理

D.资产到期日管理

正确答案:B

答案解析:

9、假设资产组合中各资产存在相关性，当其他条件不变时，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。

10、投资组合理论是由（）提出来的。【单选题】

A.詹森

B.马柯维茨

C.马斯洛

D.莫迪利安尼

正确答案:B

答案解析:选项A：詹森提出了詹森指数，詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标；选项B：马柯维茨提出了投资组合理论，他提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法；选项C：马斯洛提出的是马斯洛需求层次理论；选项D：莫迪利安尼提出了生命周期消费理论。