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2019年初级银行从业考试《个人贷款》每日一练(3.19)
帮考网校2019-03-19 10:46
2019年初级银行从业考试《个人贷款》每日一练(3.19)

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

【答案】C

【解析】本题考查对组合资产模型监测商业银行组合风险的理解。组合资产模型监测主要是估计各敞口之间的相关性和把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体.直接估计该组合资产的未来价值概率分布,因此选项表述错误。组合资产模型监测不必直接估计每个敝口之间的相关性,把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体也是一种可行的方法,因此B选项表述锗误。CreditMetrics模型属于不需要直接估计各敞口之间的相关性的模型,因此D选项表述错误。



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