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2020年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、流动性风险在发生之前,商业银行通常会表现为各种( )的明显变化。【多选题】
A.内部信号
B.外部信号
C.融资信号
D.投资信号
E.外部指标
正确答案:A、B、E
答案解析:选项ABE正确。流动性风险在发生之前,商业银行通常会表现为各种内、外部指标/信号的明显变化,随时关注并监测这些预警信号的变化和发展趋势,有助于商业银行及早发现并纠正导致流动性风险的错误行为/交易,适时采取正确的风险控制方法。
2、压力测试的六项基本作用不包括()。【多选题】
A.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据
B.支持内部对风险偏好和改进措施的沟通交流,但不包括外部
C.协助行业协会制定改进措施
D.前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动
E.关注新产品或新业务带来的市场风险
正确答案:B、C、E
答案解析:
3、新产品/业务风险管理原则不包括( )。【多选题】
A.统一性原则
B.及时性原则
C.审慎性原则
D.有效性原则
E.统筹性原则
正确答案:B、C
答案解析:新产品/业务风险管理原则包括:
4、《商业银行资本管理办法(试行)》规定在最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外,系统重要性银行应计提()。【单选题】
A.累计资本
B.投资资本
C.核心资本
D.附加资本
正确答案:D
答案解析:选项D正确:《商业银行资本管理办法(试行)》规定在最低资本要求、储备资本要求和逆周期资本要求外,系统重要性银行应计提附加资本。我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%,由核心一级资本满足。
5、下面说法正确的有()。【多选题】
A.商业银行应当根据自身情况,控制各类资金来源的合理比例,并适度分散客户种类和资金到期日
B.商业银行在日常经营中持有足够水平的流动资金,并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备
C.商业银行应尽量提高其资金来源和使用的同质性
D.商业银行制定风险集中限额,并监测日常遵守的情况
E.商业银行的资金使用应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
正确答案:A、B、D、E
答案解析:选项C说法不正确:商业银行应当严格执行限额管理的相关要求,尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性,形成合理的资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,最大限度地降低流动性风险。
选项ABD说法正确:商业银行应当根据自身情况,控制各类资金来源的合理比例,并适度分散客户种类和资金到期日;在日常经营中持有足够水平的流动资金,并根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合,作为应付紧急融资的储备;制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的多样化及稳定性,避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场;同时制定风险集中限额,并监测日常遵守的情况。
选项E说法正确:商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)同样应当注意交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构。
6、设计良好的关键风险指标体系的原则包括( )。【多选题】
A.及时性
B.重要性
C.审慎性
D.敏感性
E.有效性
正确答案:B、D、E
答案解析:
7、操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点,考虑()。【多选题】
A.银行的战略目标
B.银行运行所处的内外部环境
C.潜在操作风险的整体情况
D.银行的独特环境因素
E.银行提供的产品和服务
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:选项ABCDE正确:操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点,考虑潜在操作风险的整体情况、银行运行所处的内外部环境、银行的战略目标、银行提供的产品和服务、银行的独特环境因素、内外部的变化以及变化的速度等。
8、某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利率为3%,假设市场利率上升50个基点,则按照久期公式计算,该债券价格()。【单选题】
A.上升0.917元
B.降低0.917元
C.上升1.071元
D.降低1.071元
正确答案:B
答案解析:基点 Basis Point(bp)用于金融方面,债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%,即0.01%,因此,100个基点等于1%。根据久期计算公式可得,△P=-P×D×△y/(1+y)=-105×1.8×0.01%×50/(1+3%)=-0.917元(选项B正确)。
9、【多选题】
A.频率
B.时间
C.程序
D.范围
E.方式
正确答案:A、C、D
答案解析:不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率(选项ACD正确)。
10、下列属于操作风险管理领域指引的是( )。【多选题】
A.《商业银行资本管理办法(试行)》
B.《商业银行操作风险管理指引》
C.《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》
D.《银团贷款业务指引》
E.《商业银行资本管理办法(试行)》
正确答案:A、B、C
答案解析:
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
非银行工作人员,可以报考2020年中级银行从业资格考试吗?:遵守国家法律、法规和行业规定,可申请参加中级职业资格考试:1. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学专科学历,2. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学本科学历(或学位),3. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业双学士学位,4. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业硕士学历或学位,从事相关专业工作满1年;5. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业博士学历(或学位);
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