2025年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第四章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、商业银行可使用（）等任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求。【多选题】

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.压力测试

E.专家判断法

正确答案:A、B、C

答案解析:商业银行可使用方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求。

2、（  ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。【单选题】

A.董事会

B.高级管理层

C.商业银行的监事会

D.市场风险管理部门

正确答案:A

答案解析:选项A正确。董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

3、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以（ ）。【单选题】

A.买入期限较短的金融产品

B.买入期限较长的金融产品

C.卖出期限较短的金融产品

D.卖出期限较长的金融产品

正确答案:B

答案解析:假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品（选项B正确）。

4、有内部衍生品工具交易产生的银行账簿至交易账簿的内部风险转移，在资本计量中应满足的要求不包括（）。【单选题】

A.银行账簿到交易账簿的信用风险和股权风险内部转移

B.银行账簿到交易账簿的市场风险和股权风险内部转移

C.银行账簿到交易账簿的一般利率风险内部转移

D.信用估值调整风险的内部转移

正确答案:B

答案解析:银行账簿至交易账簿的内部风险转移（仅适用于有内部衍生品工具交易产生的风险转移）在资本计量中应满足以下要求：1、银行账簿到交易账簿的信用风险和股权风险内部转移；2、银行账簿到交易账簿的一般利率风险内部转移；3、信用估值调整风险的内部转移。

5、缺口分析的局限性是（）。【多选题】

A.只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险

B.未能反映利率变动对非利息收入的影响

C.忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

D.忽略了各币种汇率变动的相关性

E.只能反映利率变动的短期影响

正确答案:A、B、C、E

答案解析:缺口分析的局限性：（1）缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异；（2）缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险 ；（3）缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，即忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异 ；（4）非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响 ;（5）缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。选项D：“忽略了各币种汇率变动的相关性”为外汇敞口分析的局限性。