2025年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第四章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、有内部衍生品工具交易产生的银行账簿至交易账簿的内部风险转移，在资本计量中应满足的要求不包括（）。【单选题】

A.银行账簿到交易账簿的信用风险和股权风险内部转移

B.银行账簿到交易账簿的市场风险和股权风险内部转移

C.银行账簿到交易账簿的一般利率风险内部转移

D.信用估值调整风险的内部转移

正确答案:B

答案解析:银行账簿至交易账簿的内部风险转移（仅适用于有内部衍生品工具交易产生的风险转移）在资本计量中应满足以下要求：1、银行账簿到交易账簿的信用风险和股权风险内部转移；2、银行账簿到交易账簿的一般利率风险内部转移；3、信用估值调整风险的内部转移。

2、久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的久期有（）。【多选题】

A.麦考利久期

B.策略久期

C.修正久期

D.浮动久期

E.有效久期

正确答案:A、C、E

答案解析:久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的有麦考利久期、修正久期和有效久期。

3、市场风险限额指标主要包括（    ）。【多选题】

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

E.超限限额

正确答案:A、B、C、D

答案解析:市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等（选项ABCD正确）。

4、商业银行使用内部模型法应符合的定性要求有（）。【多选题】

A.资本计量与管理结合

B.交易台管理

C.风险管理报告

D.独立审查管理

E.系统和模型管理

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行使用内部模型法应符合以下定性要求：（1）资本计量与管理结合；（2）风险管理报告；（3）系统和模型管理；（4）独立审查管理；（5）交易台管理；（6）最低定性要求实施要素。

5、关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（）。【单选题】

A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重

B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产

C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账户，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账户，按照权重法的规定计量风险加权资产

D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算

正确答案:C

答案解析:选项C说法错误：对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账户，按照权重法的规定计量风险加权资产，对交易账户，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重。