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2025年银行从业资格考试《风险管理(中级)》模拟试题1019
帮考网校2025-10-19 14:55
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2025年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!


1、( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。【单选题】

A.风险规避

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险转移

正确答案:D

答案解析:选项D:风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。选项A:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。选项C:风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。选项B:风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。

2、下列关于正态分布曲线的性质,说法正确的是()。【单选题】

A.关于x=σ对称,在x=σ处曲线最高,在x=μ±σ处各有一个拐点

B.若固定μ,随σ值不同,曲线位置不同,故也称σ为位置参数

C.若固定σ,随μ值不同,曲线肥瘦不同,故也称μ为形状参数

D.整个曲线下面积为1

正确答案:D

答案解析:正态分布曲线的性质:(1)关于x=μ对称,在x=μ处曲线最高,在x=μ±σ处各有一个拐点;(2)若固定σ,随μ值不同,曲线位置不同,故也称μ为位置参数;(3)若固定μ,随σ值不同,曲线肥瘦不同,故也称σ为形状参数;(4)整个曲线下面积为1(选项D正确)。

3、下列说法中,不正确的是(    )。【单选题】

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有营利性

C.流动性风险通常被看做是一种综合性风险

D.法律风险是一种特殊类型的操作风险

正确答案:B

答案解析:选项B说法不正确:与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同,操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域,具有普遍性和非营利性,不能给商业银行带来盈利。

4、某3年期债券久期为2.5年,债券当前市场价格为102元,市场利率为4%,假设市场利率突然下降100个基点,则该债券的价格()。【单选题】

A.降低2.452元

B.上升2.452元

C.下降2.942元

D.上升2.942元

正确答案:B

答案解析:基点用于金融方面,债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个百分点的1%,即0.01%,因此,100个基点等于1%。根据久期计算公式可得,△P=-P×D×△y/(1+y)=-102×2.5×(-1%)/(1+4%)=2.452元(选项B正确)。公式中P表示债券价格,△P表示债券价格的变化幅度,Y表示市场利率,△y表示市场利率的变化幅度,D表示麦考利久期。

5、假设某商业银行总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()。【单选题】

A.-1.5

B.-1

C.1.5

D.1

正确答案:C

答案解析:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=6 - (900/1000) x5 =1.5(选项C正确)。

6、针对信用风险的压力情景包括的内容有(  )。【多选题】

A.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑

B.房地产价格出现较大幅度向下波动

C.贷款质量和抵押品质量恶化

D.授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约

E.部分行业出现集中违约

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑,房地产价格出现较大幅度向下波动,贷款质量和抵押品质量恶化,授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约,部分行业出现集中违约,部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险,其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。

7、下列属于操作风险管理领域指引的是( )。【多选题】

A.《商业银行资本管理办法(试行)》

B.《商业银行操作风险管理指引》

C.《商业银行授信工作尽职指引》

D.《银团贷款业务指引》

E.《商业银行资本管理办法(试行)》

正确答案:A、B

答案解析:选项AB正确。操作风险管理领域,关于操作风险管理领域的相关指引正在建设完善中。目前,国务院银行业监督管理机构已发布的主要制度包括《商业银行资本管理办法》、《银行保险机构操作风险管理办法》等文件,从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。选项CD:《商业银行授信工作尽职指引》、《银团贷款业务指引》属于信用风险管理领域的操作指引;选项E:《贷款通则》属于信用风险管理领域的操作指引

8、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。【单选题】

A.领导能力

B.盈利状况

C.风险管理措施

D.战略管理措施

正确答案:C

答案解析:选项C正确。有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。

9、中长期较为稳定的负债占总负债的比例称为(  )。【单选题】

A.基础负债比例

B.同业市场负债比例

C.核心负债比例

D.净稳定资金比例

正确答案:C

答案解析:选项C正确。核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。

10、唯一能够导致银行瞬间瘫痪的风险是()。【单选题】

A.操作风险

B.市场风险

C.外包风险

D.信息科技风险

正确答案:D

答案解析:信息科技风险是唯一能够导致银行瞬间瘫痪的风险,外部因素的突然变化可能导致风险事件的发生,如黑客攻击、地震、火灾等,这些因素变化事前难以预测,一旦发生就可能失去控制、迅速蔓延,对银行的应急处置能力提出了很大的挑战。

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