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2025年银行从业资格考试《风险管理(初级)》章节练习题精选0619
帮考网校2025-06-19 13:58
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2025年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第四章 市场风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。


1、商业银行实施市场风险管理的主要目的是,确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内,使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:商业银行实施市场风险管理的主要目的是,确保将所承担的市场风险规模控制在可以承受的合理范围内,使所承担的市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配。

2、违约风险是指由于债务人违约而导致的()。【多选题】

A.直接损失的风险

B.潜在的非直接损失的风险

C.预期损失的风险

D.非预期损失的风险

E.极端损失的风险

正确答案:A、B

答案解析:违约风险是指由于债务人违约而导致直接损失的风险,以及违约事件可能导致的潜在的非直接损失的风险。

3、与其他衍生品合约相比,掉期合约的优点在于()。【多选题】

A.掉期合约既是融资的创新工具,也能够应用于风险管理

B.能够满足交易双方对非标准化交易的需求,有着广泛的应用

C.可以省却对头寸的日常管理,操作简单且风险转移较快

D.期限灵活、长短随意,最长可达几十年

E.能规避交易对手信用风险

正确答案:A、B、C、D

答案解析:与其他衍生品合约相比,掉期合约的优点在于:一是掉期合约既是融资的创新工具,也能够应用于风险管理;二是能够满足交易双方对非标准化交易的需求,有着广泛的应用;三是可以省却对头寸的日常管理,操作简单且风险转移较快;四是期限灵活、长短随意,最长可达几十年。掉期合约的缺点在于可能面临潜在的交易对手信用风险。

4、巴塞尔协议Ⅲ内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标,提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法,流程和方法包括()。【多选题】

A.须建立内部模型法持续评估机制

B.内部模型法资本计量以预期尾部损失(ES)代替风险价值(VaR)

C.设置了不同的流动性期限

D.提出不可建模风险因子的资本计量要求

E.开展全行和交易台层面返回检验

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞尔协议Ⅲ内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标,提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。一是须建立内部模型法持续评估机制。二是内部模型法资本计量以预期尾部损失(ES)代替风险价值(VaR)。三是设置了不同的流动性期限。四是提出不可建模风险因子的资本计量要求。五是须同步计算各交易台的标准法资本。六是开展全行和交易台层面返回检验。

5、市场风险管理体系的有效程度取决于银行的()。【单选题】

A.经营水平

B.资本实力

C.市场地位

D.公司治理水平

正确答案:D

答案解析:市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平。

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