2025年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第三章 信用风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、2016年银行为100个客户信用评级为BB级，2017年该批客户中有3个违约，则3%表示（ ）。【单选题】

A. 违约概率

B.违约频率

C.违约损失率

D.贷款损失率

正确答案:B

答案解析:选项B正确。违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性，违约频率是指通常所称的违约率。违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。

2、根据贷款的会计核算方式看，资产证券化分为可（）。【单选题】

A.表内贷款证券化和表外贷款证券化

B.住房抵押贷款证券和资产支持证券

C.存量贷款证券化和增量贷款证券化

D.不良贷款证券化和优良贷款证券化

正确答案:A

答案解析:选项A正确：根据产生现金流的基础资产类型的不同，可分为住房抵押贷款证券（MBS）和资产支持证券（ABS）；根据资产质量看，可分为不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券化；根据贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化；根据贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化。

3、下列关于大额风险暴露管理的监管指标要求正确的是（）。【多选题】

A.商业银行对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%

B.商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的15%

C.商业银行对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的10%

D.商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%

E.全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的30%

正确答案:A、D

答案解析:选项AD正确：商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%；对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%；对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%；全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。部分特殊风险暴露不受上述限制。

4、下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（ ）。【单选题】

A.非系统性风险较高

B.风险识别和贷后管理难度大

C.连环担保十分普遍

D.内部关联交易频繁

正确答案:A

答案解析:与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（1）内部关联交易频繁 ；（2）连环担保十分普遍；（3）真实财务状况难以掌握；（4）系统性风险较高；（5）风险识别和贷后管理难度大。选项A：非系统性风险较高说法错误。

5、违约概率就是违约频率，是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:违约概率与违约频率是不同的概念。违约频率是事后检验的结果，违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。