2024年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第一章 风险管理基础5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、线性回归分析模型的基本假定是（）。【多选题】

A.Y与解释变量Xi之间的关系是非线性的

B.解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性

C.误差项ε的期望值为零，即E（ε）=0

D.对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差

E.误差项ε满足正太分布

正确答案:B、C、D、E

答案解析:基本假定：第一，Y与解释变量Xi之间的关系是线性的；第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性；第三，误差项ε的期望值为零，即E（ε）=0；第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差；第五，误差项ε满足正太分布

2、法律风险是一种特殊类型的（   ），它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。【单选题】

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

正确答案:B

答案解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。选项B正确。法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

3、以下不属于建立回归模型步骤的是（）。【单选题】

A.因子分析

B.选择模型入模因子

C.评价模型拟合优良性

D.确定压力测试模型

正确答案:C

答案解析:建立回归模型包括以下步骤：（1）因子分析。包括:检验因变量与自变量之间统计量显著并符合经济常识；检验自变量之间不存在明显的多重共线性等问题。（2）选择模型入模因子。通过逐步回归的方式挑选入模因子，若统计量不显著或经济含义不准确，可以尝试用宏观因子的一阶或多阶滞后项代入模型，直到满足统计检验和经济含义解析显著为止。（3）确定压力测试模型。利用拟合优度、AIC或BIC准则等模型评估指标，选择最终适用的压力测试模型，确定违约率（因变量）与宏观压力因子（自变量）之间的关系。

4、商业银行（）直接决定了商业银行的经营成败。【多选题】

A.是否愿意承担风险

B.能承担多大风险

C.能否有效管理和防范风险

D.能否有效识别和控制风险

E.能否有效管理和控制风险

正确答案:A、E

答案解析:商业银行是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定了商业银行的经营成败。因此，风险管理是商业银行经营管理的核心内容。

5、从市场经济本质看，（）主要指在市场竞争中一家商业银行相对于其他商业银行把握良好投资机会的能力。【单选题】

A.商业银行的核心竞争力

B.商业银行的经营管理

C.商业银行的业务发展

D.商业银行的风险定价

正确答案:A

答案解析:选项A正确：从市场经济本质看，商业银行的核心竞争力主要指在市场竞争中一家商业银行相对于其他商业银行把握良好投资机会的能力。