2024年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、流动性危机情景的分类不包括（）。【单选题】

A.单个银行危机情景

B.多个银行危机情景

C.市场流动性危机情景

D.混合情景

正确答案:B

答案解析:流动性危机情景可以分为单个银行危机情景、市场流动性危机情景以及混合情景三大类。选项B：“多个银行危机情景”属于混淆选项。

2、即使发现利益持有者的期望和商业银行的实施能力相冲突时，出于声誉考虑，商业银行也必须承受。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:确保实现承诺：无论对利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现，如果因各种原因无法实现承诺，则必须作出明确、诚恳的解释。

3、市场风险压力测试可以分为（）。【多选题】

A.交易账簿下市场风险压力测试

B.银行账簿下市场风险压力测试

C.全账簿下市场风险压力测试

D.分类账簿下市场风险压力测试

E.主账簿下市场风险压力测试

正确答案:A、B

答案解析:市场风险压力测试可以分为交易账簿下市场风险压力测试和银行账簿下市场风险压力测试。

4、唯一能够导致银行瞬间瘫痪的风险是（）。【单选题】

A.操作风险

B.市场风险

C.外包风险

D.信息科技风险

正确答案:D

答案解析:信息科技风险是唯一能够导致银行瞬间瘫痪的风险，外部因素的突然变化可能导致风险事件的发生，如黑客攻击、地震、火灾等，这些因素变化事前难以预测，一旦发生就可能失去控制、迅速蔓延，对银行的应急处置能力提出了很大的挑战。

5、巴塞尔协议Ⅲ内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法，流程和方法包括（）。【多选题】

A.须建立内部模型法持续评估机制

B.内部模型法资本计量以预期尾部损失（ES）代替风险价值（VaR）

C.设置了不同的流动性期限

D.提出不可建模风险因子的资本计量要求

E.开展全行和交易台层面返回检验

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞尔协议Ⅲ内部模型法资本计量以预期尾部损失替代风险价值指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。一是须建立内部模型法持续评估机制。二是内部模型法资本计量以预期尾部损失（ES）代替风险价值（VaR）。三是设置了不同的流动性期限。四是提出不可建模风险因子的资本计量要求。五是须同步计算各交易台的标准法资本。六是开展全行和交易台层面返回检验。

6、在评估回归模型性能时，（）是指可解释的波动与总波动之比，反应了Y的波动有多少百分比能被X的波动表述。【单选题】

A.残差图

B.均方误差

C.拟合优度

D.模型拟合优良性评价准则

正确答案:C

答案解析:拟合优度。可解释的波动与总波动之比，反应了Y的波动有多少百分比能被X的波动表述。

7、主要承保由于火灾、雷电、爆炸、碰撞等自然灾害引起的被保人物理财产损失的保险是（）。【单选题】

A.一揽子保险

B.营业中断保险

C.财产保险

D.商业综合责任保险

正确答案:C

答案解析:国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，例如：（1）一揽子保险。主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险。（2）错误与遗漏保险。主要承保无法为客户提供专业服务或在提供服务过程中出现过失的风险。（3）经理与高级职员责任险。主要承保商业银行经理与高级职员操纵市场、 洗钱、未对敏感信息进行披露、不当利用重要信息等行为给商业银行造成潜在损失的风险。（4）未授权交易保险。主要承保未报告交易、未经授权交易及超限额交易引起的直接财务损失。（5）财产保险。主要承保由于火灾、雷电、爆炸、碰撞等自然灾害引起的被保人物理财产损失。（6）营业中断保险。主要承保因设备瘫痪、电信中断等事件所导致的营业中断而引发的损失。（7）商业综合责任保险。主要承保由于营业过程中发生的事故对第三者造成身体伤害或物质损失的责任。（8）电子保险。主要承保由于电子设备自身的脆弱性所引发的风险损失。（9）计算机犯罪保险。主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险。

8、股票衍生工具包括股票和股票指数的远期、期货及互换合约。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:股票衍生工具包括股票和股票指数的远期、期货、互换合约、期权。

9、专家系统在分析信用风险时，需要考虑与借款人有关的因素，其中下列说法错误的是( )。【单选题】

A.一般来说，收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难

B.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大

C.如果某人过去借款总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就能较容易或以较低价格从商业银行获得贷款

D.在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约

正确答案:D

答案解析:专家判断法中，与借款人有关的因素包括：声誉、杠杆、收益波动性。选项D说法错误：在期望收益相等的条件下，收益波动性高的企业更容易违约。

10、良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构。【判断题】

A.正确

B. 错误

正确答案:A

答案解析:良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。