2020年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、【单选题】

A.敏感度限额

B.头寸限额

C.风险价值限额

D.止损限额

正确答案:A

答案解析:

2、市场风险报告分为（）。【多选题】

A.市场风险计量管理报告

B.市场风险专题报告

C.重大市场风险报告

D.市场风险预测分析日报

E.特殊事件专题报告

正确答案:A、B、C、D

答案解析:根据报告内容，市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告以及市场风险监测分析日报等（选项ABCD正确）。

3、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。【单选题】

A.140

B.150

C.120

D.230

正确答案:A

答案解析:累计总敞口头寸法，总头寸为90+40+60+40+20+30+160=440；

4、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。【单选题】

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.收益率曲线法

正确答案:D

答案解析:目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

5、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值(     )。【单选题】

A.减少33.02亿元

B.增加33.17亿元

C.减少33.17亿元

D.增加33.02亿元

正确答案:A

答案解析: