2024年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第四章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。【单选题】

A.-0.2

B.0.1

C.0.2

D.-0.1

正确答案:C

答案解析:已知总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期 =2-（6/10）×3=2-0.6×3 =0.2（选项C正确）。

2、市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega)资本要求简单加总。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega)资本要求简单加总。

3、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价（）。【单选题】

A.价值

B.缺口

C.头寸

D.敞口

正确答案:B

答案解析:选项B正确。将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。

4、（）通常是在某一交易所内，具有标准期限、标准单位的远期合约产品，其流动性更强，交易管理流程更加规范和严格。【单选题】

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.掉期合约

正确答案:B

答案解析:期货合约通常是在某一交易所内，具有标准期限、标准单位的远期合约产品，其流动性更强，交易管理流程更加规范和严格。

5、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。【单选题】

A.第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR

B.第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR

C.两种方案的VaR值不可比

D.由于是针对同一交易头寸，两种方案的VaR值相等

正确答案:B

答案解析:VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。由于是针对同一交易头寸，所以第二种方案的VaR值大于第一种方案的VaR（选项B正确）。