2024年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第十章 压力测试5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、（）中的承压指标一般应包括资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标。【单选题】

A.操作风险压力测试

B.信用风险压力测试

C.流动性风险压力测试

D.市场风险压力测试

正确答案:D

答案解析:选项D正确：市场风险压力测试中的承压指标一般应包括资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标。操作风险压力测试中的承压指标一般应包括交易失败次数及比例、损失数额及占资产比例、案件发生比例等指标。流动性风险压力测试中的承压指标一般应包括流动性缺口率、超额备付金率、流动性比例、核心负债依存度、存贷款比例等指标。信用风险压力测试中的承压指标一般包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、贷款不良率等指标。

2、压力测试（）的核心技术是在压力情景和承压指标确定后，建立风险因子与承压指标（即模型自变量和因变量）之间的传导机制。【单选题】

A.定性分析

B.技术分析

C.定量分析

D.市场分析

正确答案:C

答案解析:选项C正确：压力测试定量分析的核心技术是在压力情景和承压指标确定后，建立风险因子与承压指标（即模型自变量和因变量）之间的传导机制。其中，重中之重是对风险因子如何影响利润的估算，包括拨备前毛利润、信贷损失拨备、其他损失三大组成部分。

3、界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法，包括（）。【多选题】

A.依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景

B.根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间

C.建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系

D.依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景

E.建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系

正确答案:A、B、C

答案解析:界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法：（1）依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景（选项A正确）。（2）根据历史数据，选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间（选项B正确）。（3）建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系（选项C正确）。

4、针对于信用风险的压力情景一般以月为单位。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:对于信用风险而言，虽然不排除突发信用风险的可能，但大多数信用风险的发生、传导、产生实质影响以及实施应对调整措施，都有一段时间，通常达数月或几年，因此针对于信用风险的压力情景一般以年为单位。

5、对于市场风险和流动性风险而言，以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:对于市场风险和流动性风险而言，由于其可能在短期甚至即时发生较大变化，风险的传导速度快，相应的市场反应相应效果短期内显现，因此以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。