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2024年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、在风险为本的监管框架中,风险评估是风险为本监管最为核心的步骤,其作用是识别机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向、以及风险管理能力。它包含的环节有( )【多选题】
A.了解银行的业务和风险管理制度
B.界定其主要的业务领域
C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量
D.列举风险产生的原因
E.形成风险评估报告
正确答案:A、B、C、E
答案解析:风险评估是风险为本监管最为核心的步骤,其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段:(1)要了解银行的业务和风险管理制度(选项A正确);(2)要界定其主要的业务领域(选项B正确);(3)要用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量(选项C正确);(4)形成风险评估报告(选项E正确)。
2、对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露。
3、下列关于业务风险种类的说法中,正确的是()。【多选题】
A.产品端,风险主要来源于合规风险和流动性风险
B.产品端,风险主要来源于市场风险和集中度风险
C.投资端,风险主要来源于市场风险和集中度风险
D.投资端,风险主要来源于声誉风险和操作风险
E.产品端和投资端,风险均来源于合规风险和流动性风险
正确答案:A、C
答案解析:选项AC正确:资产管理业务涉及的风险种类包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、集中度风险、合规风险等,按照业务和风险实质归类管理各类风险。随着资产管理业务向净值化和大类资产配置的方向迈进,应关注各类风险的传染、共振,防范交叉性风险。(1)产品端,风险主要来源于合规风险和流动性风险。(2)投资端,风险主要来源于市场风险和集中度风险。
4、商业银行的信息管理系统应具备的功能有()。【多选题】
A.清晰、及时地向董事会和高级管理层提供总体风险信息
B.准确、及时地加总各业务条线的风险暴露和风险计量结果
C.动态支持集中度风险和潜在风险的识别
D.识别、计量并管理各类风险缓释工具以及因风险缓释带来的风险
E.监测、报告风险限额的执行情况
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:商业银行的信息管理系统应具备以下功能:(1)清晰、及时地向董事会和高级管理层提供总体风险信息;(2)准确、及时地加总各业务条线的风险暴露和风险计量结果;(3)动态支持集中度风险和潜在风险的识别;(4)识别、计量并管理各类风险缓释工具以及因风险缓释带来的风险;(5)为多角度评估风险计量的不确定性提供支持,分析潜在风险假设条件变化带来的影响;(6)支持前瞻性的情景分析,评估市场变化和压力情形对银行资本的影响;(7)监测、报告风险限额的执行情况。
5、单一的方法也能很好的评估银行账簿利率风险。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:有时单一的方法不能够很好地评估银行账簿利率风险,这就要求商业银行必须结合两种或两种以上的方法,甚至对某项业务的银行账簿利率风险展开严格的评估。
6、某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高,在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后,对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回,或只能收回极少部分,这个国家属于( )。【单选题】
A.中等国别风险
B.高国别风险
C.较高国别风险
D.低国别风险
正确答案:B
答案解析:选项B:高国别风险:指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高,在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后,对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回,或只能收回极少部分。选项A:中等国别风险:指某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。选项C:较高国别风险:该国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题,信用风险较为严重,已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务,该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保或采取其他措施,也肯定要造成较大损失。选项D:低国别风险:国家或地区政体稳定,经济政策(无论在经济繁荣期还是萧条期)被证明有效且正确,不存在任何外汇限制有及时偿债的超强能力。
7、为反映压力市场条件下某类业务产品的市场流动水平,巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限,共分为()。【单选题】
A.10天、20天、30天、50天、60天
B.10天、20天、50天、60天、120天
C.10天、20天、40天、60天、120天
D.10天、20天、60天、120天、240天
正确答案:C
答案解析:选项C正确:为反映压力市场条件下某类业务产品的市场流动水平,巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限,共分为10天、20天、40天、60天、120天五档,取代现行10天持有期的规定。
8、战略风险管理就是基于谨慎性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法,得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。
9、如果制定的战略规划缺乏少量的员工认同感,最终必将阻碍战略目标的顺利实现。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:如果制定的战略规划缺乏足够的员工认同感,最终必将阻碍战略目标的顺利实现。
10、下列哪一项不是《通用数据模板》主要的风险()。【单选题】
A.集中度风险
B.融资风险
C.传染/溢出风险
D.操作风险
正确答案:D
答案解析:《通用数据模板》主要是解决下列风险识别和应对中出现的问题:(1)集中度风险。主要是对结构性产品的风险暴露数据。(2)市场风险。主要指的是随着大银行采取相同的降低结构性产品风险暴露的措施,市场的流动性迅速蒸发,产品价格急速下跌,导致持有结构性产品的金融机构无法估计产品的价值。(3)融资风险。主要指金融机构币种和期限错配带来的融资风险。监管部门普遍缺少金融机构融资结构和主要融资来源的数据。(4)传染/溢出风险。主要是由于金融机构风险暴露于相同的市场、产品以及相同交易对手,风险发生时两种途径产生的传染和溢出效应。选项D:操作风险不是《通用数据模板》记录的风险。
资产负债率分析有哪些内容?:分析企业的资产和负债构成,了解企业的资产结构和负债结构,以及各项资产和负债的比重和变化趋势。计算企业的资产负债比率,分析企业的负债结构,包括短期负债和长期负债的比例、债务成本和偿债能力等方面,以及企业的债务风险和债务结构的合理性。分析企业的资产结构,包括流动资产和固定资产的比例、资产质量和资产投资效益等方面,以及企业的资产配置和资产运营效率的合理性。分析企业的资本结构。
单一客户授信限额如何管理?:单一客户授信限额如何管理?
衍生品交易业务的内部管理有哪些监管要求?:衍生品交易业务的内部管理有哪些监管要求?
2020-05-15
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