2024年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第十章 其他风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、（）是指银行业金融机构为了承担做市义务持续提供市场买卖双边报价，并按其报价与其他市场参与者进行的衍生产品交易及相应的平盘交易。【单选题】

A.做市交易

B.自营交易

C.市场交易

D.代客交易

正确答案:A

答案解析:非套期保值类衍生产品可用于以下业务目的：（1）自营交易，即银行业金融机构为了获取短期价差等收益，运用自有资金，根据自身对市场走势的判断，主动发起的衍生产品交易；（2）做市交易，即银行业金融机构为了承担做市义务持续提供市场买卖双边报价，并按其报价与其他市场参与者进行的衍生产品交易及相应的平盘交易；（3）代客交易，即由客户发起，银行业金融机构为满足客户需求提供的代客交易以及相应的平盘交易。

2、新产品/业务风险管理原则不包括（  ）。【多选题】

A.统一性原则

B.及时性原则

C.审慎性原则

D.有效性原则

E.统筹性原则

正确答案:B、C

答案解析:新产品/业务风险管理原则包括：（1）统一性原则；（2）全面性原则；（3）适应性原则；（4）有效性原则；（5）统筹性原则。选项B：及时性原则属于混淆选项；选项C：审慎性原则属于混淆选项。

3、新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（  ）。【单选题】

A.市场风险

B.合规风险

C.信用风险

D.操作风险

正确答案:A

答案解析:选项A：市场风险：指新产品／业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险。选项B：合规风险：指新产品／业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。选项C：信用风险：指新产品／业务因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。选项D：操作风险：指新产品／业务因不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件可能造成损失的风险，包括法律风险。其中法律风险指新产品违反有关法律、法规、监管规则和要求，以及商业银行应当履行的合同义务，可能导致商业银行承担不利法律责任或后果的风险。

4、以下属于物理风险对金融体系及银行影响的是（）。【多选题】

A.银行资产价值受到气候变化影响出现波动，市场风险上升

B.银行持有的“棕色”资产预期收益减少，市场价值下降，市场风险上升

C.极端天气或自然灾害导致债务人偿债能力下降，抵押品贬值或损毁或贬值，银行信用风险上升

D.极端天气、自然灾害可能导致银行业务中断，操作风险上升

E.气候相关政策转向，持有“棕色”资产银行声誉风险上升

正确答案:A、C、D

答案解析:物理风险对金融体系及银行的影响主要体现为：（1）极端天气或自然灾害导致债务人偿债能力下降，抵押品贬值或损毁或贬值，银行信用风险上升。（2）银行资产价值受到气候变化影响出现波动，市场风险上升。（3）极端天气、自然灾害导致债务人违约、银行资产贬值或损毁，进而导致银行可获取资金少于预期，流动性风险上升。（4）极端天气、自然灾害可能导致银行业务中断，操作风险上升。选项BE属于专业风险的影响。

5、按照覆盖层级，资产管理业务风险限额可分为（）。【多选题】

A.由业务部门自行审批的限额

B.针对管理人全部产品的限额

C.针对单一资产管理产品的限额

D.针对具体投资标的的限额

E.由高管层审批的限额

正确答案:B、C、D

答案解析:选项BCD正确：按照覆盖层级，资产管理业务风险限额可分为：针对管理人全部产品的限额、针对单一资产管理产品的限额、针对具体投资标的的限额。按照审批权限，资产管理业务风险限额可分为：由高管层审批的限额、由业务部门自行审批的限额。