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2024年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、关于商业银行利率风险管理的表述,正确的有( )。【多选题】
A.当资产负债处于负债敏感型缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加
B.当资产负债处于负债敏感型缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加
C.当资产负债处于资产敏感型缺口时,市场利率上升会导致净利息收益增加
D.当资产负债处于资产敏感型缺口时,市场利率下降会导致净利息收益增加
E.当资产负债的缺口为0时,市场利率微小变化对净利息收益无影响
正确答案:A、C、E
答案解析:选项D表述错误:资产敏感型缺口:市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。选项B表述错误:负债敏感性缺口:市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。
2、2016年4月,巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账簿利率风险监管标准》,强化了银行账簿利率风险监管原则,其中原则1~原则7是对银行账簿利率风险( )与控制流程的监管。【多选题】
A.识别
B.计量
C.监测
D.分析
E.控制
正确答案:A、B、C
答案解析:2016年4月,巴塞尔委员会正式发布了最新的《银行账簿利率风险监管标准》,强化了银行账簿利率风险监管原则,其中原则1——原则7是对银行账簿利率风险识别、计量、监测与控制流程的监管(选项ABC正确)。
3、由于前台人员最接近市场,能够方便的取得资产市场价格,因此,市值重估工作应当由前台负责。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:市值重估应当由与前台相对独立的中台、后台部门负责。
4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值( )。【单选题】
A.减少33.17亿元
B.增加33.17亿元
C.减少33.02亿元
D.增加33.02亿元
正确答案:A
答案解析:资产变化的=-2000×6×0.5%÷(1+4%)=-57.692 负债变化的=-1700×3×0.5%÷(1+4%)=-24.519 整体价值=资产-负债=-33.173
5、市场风险监测报告中,及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况的是()。【单选题】
A.市场风险专题报告
B.市场风险计量管理报告
C.重大市场风险报告
D.市场风险监测分析日报
正确答案:D
答案解析:根据报告内容,市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告,以及市场风险监测分析日报等。选项D:市场风险监测分析日报,及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况;选项A:市场风险专题报告,重点反映某一领域的市场风险状况;选项B:市场风险计量管理报告,综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况,提出相应的风险管理建议;选项C:重大市场风险报告,及时报告重大突发市场风险事件,包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。
资产负债率分析有哪些内容?:分析企业的资产和负债构成,了解企业的资产结构和负债结构,以及各项资产和负债的比重和变化趋势。计算企业的资产负债比率,分析企业的负债结构,包括短期负债和长期负债的比例、债务成本和偿债能力等方面,以及企业的债务风险和债务结构的合理性。分析企业的资产结构,包括流动资产和固定资产的比例、资产质量和资产投资效益等方面,以及企业的资产配置和资产运营效率的合理性。分析企业的资本结构。
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2020-05-15
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