2023年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%，2011年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保，则下列分析恰当的是(     )。【多选题】

A.银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态

B.该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系

C.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性

D.A、B、C公司之间构成连环担保

E.银行L应跟据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信

正确答案:A、C、D、E

答案解析:选项B分析不恰当：连环担保实质上是使贷款处于担保不足或者无担保状态。该企业集团只是对B公司形成了控制的关系，对A、C两家公司重大影响。“控制”必须是含50%及其以上的权益性资本。

2、国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。

3、各国不同金融监管体制的主要差异在于金融监管职责和权利分配方式的制度安排。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:金融监管体制是指金融监管职责和权利分配方式的制度安排，设计监管的范围、监管的法律法规体系、监管主体的确立及其监管手段等，其中，金融监管主体及其职能划分构成了各国不同监管体制的主要差异。

4、商业银行应当建立明确的信息科技外包服务目录、服务水平协议以及服务水平监控评价机制，确保相关监控信息和评价结果的真实性和完整性，且数据至少保存到服务结束后（）。【单选题】

A.5年

B.3年

C.2年

D.1年

正确答案:B

答案解析:商业银行应当建立明确的信息科技外包服务目录、服务水平协议以及服务水平监控评价机制，确保相关监控信息和评价结果的真实性和完整性，且数据至少保存到服务结束后三年。

5、巴塞尔委员会2015年第四版《加强银行公司治理的原则》强调了内部审计在风险管理中的作用，包括的是（  ）。【多选题】

A.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线

B.内部审计职能应向董事会提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健

C.评估现行政策是否有效、适当并能满足银行业务需要

D.评估现行程序是否有效、适当并能满足银行业务需要

E.评估现行内部控制是否有效、适当并能满足银行业务需要

正确答案:A、B

答案解析:巴塞尔委员会2015年第四版《加强银行公司治理的原则》强调：有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线（选项A正确）。内部审计职能应向董事会提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健（选项B正确）。该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证，从而帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及其声誉。选项C：评估现行政策是否有效、适当并能满足银行业务需要属于2012年版《有效银行监管核心原则》的内容；选项D：评估现行程序是否有效、适当并能满足银行业务需要属于2012年版《有效银行监管核心原则》的内容；选项E：评估现行内部控制是否有效、适当并能满足银行业务需要属于2012年版《有效银行监管核心原则》的内容。

6、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为（）。【单选题】

A.3%、4%和6%

B.4%、5%和7%

C.5%、6%和8%

D.6%、7%和9%

正确答案:C

答案解析:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%（选项C正确）。

7、Vega反映了波动率的变化对期权价格的影响，Vega值越高，期权价格对波动率的变动越敏感。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:Vega是指市场波动率变动一个单位，期权价值变化的比率。Vega绝对值越高，期权价格对波动率的变动越敏感。

8、在其它条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（ ）。【单选题】

A.越低

B.越高

C.变动方向不一定

D.不受影响

正确答案:B

答案解析:一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值越高（选项B符合题意）。

9、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系应（ ）。【多选题】

A.使所有员工都了解信息安全的重要性

B.让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程

C.使员工合法合规

D.设立相关的内部控制制度

E.织织提供必要的培训

正确答案:A、B、E

答案解析:选项ABE正确。商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并织织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

10、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。【单选题】

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险转移包括保险转移和非保险转移

D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现

正确答案:D

答案解析:风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 ；风险转移包括保险转移和非保险转移 ；选项D说法错误：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过限制某些业务活动的经济资本配置来实现。