2023年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、（ ）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。【单选题】

A.系统性风险对冲

B.非系统性风险对冲

C.自我对冲

D.市场对冲

正确答案:D

答案解析:风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。(1)自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。(2)市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲（选项D正确）。

2、因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（　 ）。【单选题】

A.外部欺诈

B.客户、产品和业务活动

C.内部欺诈

D.执行、交割和流程管理

正确答案:C

答案解析:选项C：内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于内部人作案和内外勾结作案两种，属于最常见的操作风险类型。选项A：外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。选项B：客户、产品和业务活动事件：因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。选项D：执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

3、风险管理流程是一个循环往复的过程。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:风险管理流程是一个循环往复的过程。

4、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（ ）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。【单选题】

A.声誉风险

B.战略风险

C.法律风险

D.流动性风险

正确答案:D

答案解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。选项D正确。流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。

5、银行监管的公开原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动应当平等对待所有参与者。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开。题干所述为公正原则。

6、以下不属于建立回归模型步骤的是（）。【单选题】

A.因子分析

B.选择模型入模因子

C.评价模型拟合优良性

D.确定压力测试模型

正确答案:C

答案解析:建立回归模型包括以下步骤：（1）因子分析。包括:检验因变量与自变量之间统计量显著并符合经济常识；检验自变量之间不存在明显的多重共线性等问题。（2）选择模型入模因子。通过逐步回归的方式挑选入模因子，若统计量不显著或经济含义不准确，可以尝试用宏观因子的一阶或多阶滞后项代入模型，直到满足统计检验和经济含义解析显著为止。（3）确定压力测试模型。利用拟合优度、AIC或BIC准则等模型评估指标，选择最终适用的压力测试模型，确定违约率（因变量）与宏观压力因子（自变量）之间的关系。

7、本质上，商业银行就是经营风险的金融机构，以经营风险为其营利的根本手段。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:本质上，商业银行就是经营风险的金融机构，以经营风险为其营利的根本手段。

8、最终风险主体在中国以外的国家和地区的各类业务经营活动均纳入国别风险敞口识别统计范围。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:直接风险主体或最终风险主体在中国以外的国家和地区的各类业务经营活动均纳入国别风险敞口识别统计范围。

9、商业银行中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。

10、以下选项不属于法人信贷业务操作风险成因的是（ ）。【单选题】

A.缺乏良好的信贷文化和信用环境

B.信贷操作不规范，依法管贷意识不强

C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

D.片面追求信贷市场份额

正确答案:C

答案解析:选项C：“内控制度不完善、业务流程有漏洞”属于个人信贷业务的操作风险成因。