2023年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编每天为您准备了5道每日一练题目（附答案解析），一步一步陪你备考，每一次练习的成功，都会淋漓尽致的反映在分数上。一起加油前行。

1、我国监管当局出台的贷款分类包含( )。【多选题】

A.正常

B.关注

C.次级

D.可疑

E.损失

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类（选项ABCDE正确）。

2、对于规模巨大的灾难性损失，一般需要（ ）来转移。【单选题】

A.提取损失准备金

B.冲减利润

C.资本金

D.保险手段

正确答案:D

答案解析:一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，商业银行通常应对的做法为：（1）采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；（2）用资本金来应对非预期损失；（3）用保险手段来转移规模巨大的灾难性损失（选项D正确）。存款是商业银行的负债，用存款来应对非预期损失容易引起“挤兑”危机。

3、商业银行战略风险管理的最有效方法是（ ），并深入贯彻在日常经营管理活动中。【单选题】

A.制定长期固定的战略规划

B.加强对风险的监测

C.制定以风险为导向的战略规划和实施方案

D.制定战略风险的应急方案

正确答案:C

答案解析:选项C正确。战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。

4、压力测试的基本作用说法正确的是（）。【单选题】

A.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据

B.支持内部对风险偏好和改进措施的沟通交流，但不包括外部

C.协助行业协会制定改进措施

D.关注新产品或新业务带来的市场风险

正确答案:A

答案解析:压力测试的六项基本作用包括：（1）前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动。（2）对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估。（3）关注新产品或新业务带来的潜在风险。（4）评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据（选项A正确）。（5）支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。（6）协助银行制定改进措施。

5、下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。【单选题】

A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。

C.Credit Risk +模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

正确答案:C

答案解析:选项A说法不正确：Credit Portfolio View模型是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值，而不是微观因素；选项B说法不正确：CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；选项D说法不正确：Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型而不是冲动类型的借款人，因为投机类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。