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2023年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币,2014年末总资产为12亿元人民币,2015年末总资产为13亿元人民币,该企业2015年的总资产收益率为( )。【单选题】
A.5%
B.4%
C.7%
D.10%
正确答案:B
答案解析:已知净利润为0.5亿元,2014年末总资产为12亿元,2015年末总资产为13亿元,2015年的总资产收益率=净利润/平均总资产=0.5÷[(12+13)÷2]=1/(12+13)=4%
2、以下属于物理风险对金融体系及银行影响的是()。【多选题】
A.银行资产价值受到气候变化影响出现波动,市场风险上升
B.银行持有的“棕色”资产预期收益减少,市场价值下降,市场风险上升
C.极端天气或自然灾害导致债务人偿债能力下降,抵押品贬值或损毁或贬值,银行信用风险上升
D.极端天气、自然灾害可能导致银行业务中断,操作风险上升
E.气候相关政策转向,持有“棕色”资产银行声誉风险上升
正确答案:A、C、D
答案解析:物理风险对金融体系及银行的影响主要体现为:(1)极端天气或自然灾害导致债务人偿债能力下降,抵押品贬值或损毁或贬值,银行信用风险上升。(2)银行资产价值受到气候变化影响出现波动,市场风险上升。(3)极端天气、自然灾害导致债务人违约、银行资产贬值或损毁,进而导致银行可获取资金少于预期,流动性风险上升。(4)极端天气、自然灾害可能导致银行业务中断,操作风险上升。选项BE属于专业风险的影响。
3、压力测试的基本作用说法正确的是()。【单选题】
A.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据
B.支持内部对风险偏好和改进措施的沟通交流,但不包括外部
C.协助行业协会制定改进措施
D.关注新产品或新业务带来的市场风险
正确答案:A
答案解析:压力测试的六项基本作用包括:(1)前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动。(2)对基于历史数据的统计模型进行补充,识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估。(3)关注新产品或新业务带来的潜在风险。(4)评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据(选项A正确)。(5)支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。(6)协助银行制定改进措施。
4、下面关于内部评级法,说法错误的是()。【单选题】
A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率,而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定
B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限
C.对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露
D.商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分
正确答案:A
答案解析:选项A说法错误:采用内部评级初级法的银行只自行估计违约概率,而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。
5、已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%,2011年,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款,由B公司担保,B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款,由C公司担保,C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款,由该企业集团担保,则下列分析恰当的是( )。【多选题】
A.银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态
B.该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系
C.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性
D.A、B、C公司之间构成连环担保
E.银行L应跟据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信
正确答案:A、C、D、E
答案解析:选项B分析不恰当:连环担保实质上是使贷款处于担保不足或者无担保状态。该企业集团只是对B公司形成了控制的关系,对A、C两家公司重大影响。“控制”必须是含50%及其以上的权益性资本。
6、战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节,通常与()等交织在一起。【多选题】
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
E.经营风险
正确答案:A、B、C、D
答案解析:选项ABCD正确。与声誉风险相似,战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节,并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。
7、银行应当按照( ),合理估计贷款可能发生的损失,及时计提贷款损失准备。【单选题】
A.谨慎审慎性原则
B.谨慎会计原则
C.谨慎及时性原则
D.谨慎全面性原则
正确答案:B
答案解析:根据《银行贷款损失准备计提指引》(银发[2002] 98号),银行应当按照谨慎会计原则(选项B正确),合理估计贷款可能发生的损失,及时计提贷款损失准备。
8、客户、产品和业务活动事件引发的操作风险具体原因为( )。【多选题】
A.未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务
B.未按有关规定造成未对普通客户履行分内义务
C.设计缺陷
D.产品性质
E.与交易对手发生纠纷
正确答案:A、C、D
答案解析:客户、产品和业务活动事件:因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件(选项ACD符合题意)。选项E:与交易对手发生纠纷属于执行、交割和流程管理事件导致的损失事件的原因。
9、有助于改善商业银行声誉风险管理的具体措施有( )。【多选题】
A.强化声誉风险培训管理
B.确保及时处理投诉和批评
C.将企业社会责任和经营目标相结合
D.保持与媒体的良好接触
E.制定危机管理规划
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:风险管理的具体做法有:(1)强化声誉风险管理培训(选项A正确);(2)尽可能维护大多数利益持有者的期望(3)确保及时处理投诉和批评;(选项B正确)(4)增强对客户和公众的透明度;(5)将企业社会责任和经营目标相结合(选项C正确);(6)保持与媒体的良好接触(选项D正确);(7)制定危机管理规划(选项E正确);(8)加强对声誉事件的应对处置;(9)积极稳妥应对重大声誉事件;(10)强化声誉事件的考核问责。
10、执行、交割和流程管理事件中导致损失事件的因素主要包括( )。【多选题】
A.交易处理失败
B.流程管理失败
C.与销售商发生纠纷
D.与外部供应商发生纠纷
E.与外部销售商发生纠纷
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:执行、交割和流程管理事件:因交易处理或流程管理失败,以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件(选项ABCDE符合题意)。
中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?:中专学历可以报考2020年银行从业资格初级考试吗?初级银行从业资格报名条件如下:1. 年满18周岁;2. 具有完全民事行为能力;3. 高中以上文化程度。根据以上的条件,高中以上的文化程度就可以参加银行从业资格证书考试,中专在一定程度上等同于高中,所以中专学历的考生符合初级银行从业资格报名基本条件,具体报考情况还请以中国银行业协会发布的报考须知为准。
没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?:没有初级银行从业资格证可以直接报考2020年中级银行考试吗?可以的。银行从业资格考试初级和中级是相对独立的银行业专业人员职业资格评价体系,考生可根据自身和工作的需要针对性地报考,不需要等到初级考完之后再考中级。只要满足相对应的报考条件即可报名:初级在校大学生就可以报考,中级需要有工作经验才可以报考。
非银行工作人员,可以报考2020年中级银行从业资格考试吗?:遵守国家法律、法规和行业规定,可申请参加中级职业资格考试:1. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学专科学历,2. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业大学本科学历(或学位),3. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业双学士学位,4. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业硕士学历或学位,从事相关专业工作满1年;5. 取得经济学、管理学、法学学科门类专业博士学历(或学位);
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