2023年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（）。【多选题】

A.将贷款集中于房地产企业

B.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

C.适度分散客户种类和资金到期日

D.制定风险集中限额

E.以零售资金作为银行负债的主要来源

正确答案:A、B

答案解析:减少资金的流动性风险，就是要降低资金的集中度，C、D、E都是在对资金的集中进行分散或控制。选项A：房地产属于中长期投资，而且集中于单一行业，势必会加大流动性风险。选项B：批发性质的资金如果被提取，将会是很大的数额，会加大流动性风险。

2、下列关于压力测试的说法错误的是（ ）。【多选题】

A.压力测试是一种风险计量工具

B.压力测试分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响

C.用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施

D.压力测试是一种风险管理工具

E.用于对多家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施

正确答案:A、E

答案解析:按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引（试行）》办法，压力测试是一种风险管理工具（选项A说法正确），分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施（选项E说法正确）。

3、银行计提专项准备时，对于关注类贷款，计提比例为（）；对于损失类贷款，计提比例为（）。【单选题】

A.2%；100%

B.2%；50%

C.25%；50%

D.25%；100%

正确答案:A

答案解析:银行可参照以下比例按季计提专项准备：对于关注类贷款，计提比例为2%；对于次级类贷款，计提比例为25%；对于可疑类贷款，计提比例为50%；对于损失类贷款，计提比例为100%。其中，次级和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动20%。

4、在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自（）。【单选题】

A.企业和政府

B.个人和政府

C.个人和企业

D.企业和外资

正确答案:C

答案解析:在负债管理上，国内商业银行尚未经历真正意义上的脱媒，负债来源直接来自企业和个人。

5、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有(    )。【多选题】

A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

C.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

E.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响

正确答案:A、C、E

答案解析:选项D表述错误：资产敏感型缺口：市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。选项B表述错误：负债敏感性缺口：市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

6、盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，其中，不属于盈利能力比率的是( )。【单选题】

A.资产负债率

B.销售毛利率

C.销售净利率

D.净资产收益率

正确答案:A

答案解析:选项A：资产负债率属于杠杆比率。

7、巴塞尔委员会在《银行公司治理原则》中强调：有效的风险限额水平应能够将银行承担风险的行为制约在风险偏好内。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:巴塞尔委员会在第四版《银行公司治理原则》中同样强调：有效的风险限额水平应能够将银行承担风险的行为制约在风险偏好内。

8、不良贷款清收管理包括不良贷款的（）。【多选题】

A.清算

B.清收

C.盘活

D.保全

E.以资抵债

正确答案:B、C、D、E

答案解析:不良贷款清收，是指不良贷款本息以货币资金净收回。不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债。

9、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于（）一次，并尽量采取更高的监测频率。【单选题】

A.每月

B.每年

C.每半年

D.每季度

正确答案:D

答案解析:关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。

10、法律赋予监管当局的责任越（）,监管者的能力越（）,揭示商业银行信息披露的动机越强烈。【单选题】

A.大，弱

B.小，强

C.大，强

D.小，弱

正确答案:C

答案解析:选项C正确。法律赋予监管当局的责任越大,监管者的能力越强,揭示商业银行信息披露的动机越强烈,商业银行在信息披露上造假的动机就越小,也就越有可能提供真实可靠的信息数据。