2023年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。【单选题】

A.利率风险

B.股票风险

C.商品风险

D.汇率风险

正确答案:A

答案解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。对于商业银行来说，市场风险中最重要的是利率风险（选项A正确）。

2、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有(    )。【多选题】

A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

C.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加

E.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响

正确答案:A、C、E

答案解析:选项D表述错误：资产敏感型缺口：市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。选项B表述错误：负债敏感性缺口：市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。

3、法人单位要成为私募产品的合格投资者，需要满足的条件是最近1年末净资产不低于（）。【单选题】

A.100万元

B.500万元

C.1000万元

D.2000万元

正确答案:C

答案解析:选项C正确：私募产品面向合格投资者通过非公开方式发行。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。（1）具有2年以上投资经历，且满足：家庭金融净资产不低于300万元，或者家庭金融资产不低于500万元，或者近3年本人年均收入不低于40万元。（2）最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。（3）金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

4、1995年巴林银行由于内部控制方面的严重疏漏而造成巨大损失，最终因无法筹措到足够的资金弥补损失而被迫宣布破产倒闭，这一事件是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:这一事件为以后内部控制方面出现的问题，是典型的商业银行因自身问题所造成的流动性危机。

5、某商业银行的老企业客户经营利润大幅度提高，该企业为了扩大生产，欲向银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，并计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。【单选题】

A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入

B.合理，企业可以用利润来偿还贷款

C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降

D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资

正确答案:D

答案解析:购买设备和扩建仓库是用于长期投资，企业应申请的是长期的贷款，申请一笔短期贷款进行购买设备和扩建仓库是不合理的（选项D正确）。

6、以下( )选项属于按照法人信贷业务流程划分的环节。【多选题】

A.评级授信

B.贷前调查

C.信贷审查

D.信贷审批

E.贷款发放

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:按照法人信贷业务的流程，可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节（选项ABCDE符合题意）。

7、如果制定的战略规划缺乏足够的（）认同感，最终必将阻碍战略目标的顺利实现。【单选题】

A.客户

B.社会

C.公司

D.员工

正确答案:D

答案解析:选项D正确。如果制定的战略规划缺乏足够的员工认同感，最终必将阻碍战略目标的顺利实现。

8、（  ）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。【单选题】

A.流动性比例

B.流动性覆盖率

C. 超额备付金率

D.优质流动性资产分析

正确答案:B

答案解析:选项B正确。流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30日的流动性需求。

9、VaR值的局限性不包括（ ）。【单选题】

A.市场非流动性因素

B.单边市场走势极端情况

C.无法预测尾部极端损失的情况

D.无法反映高阶非线性特征

正确答案:D

答案解析:VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。选项D：无法反映高阶非线性特征不属于VaR值的局限性。

10、若到期时间、息票率一定，债券的到期收益率越低时，息票债券的久期越长。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:到期时间、息票率、到期收益率也是决定固定收益产品价格的关键因素。其他因素相同，债券的到期收益率越低时，息票债券的久期越长。