2023年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、商业银行市场风险管理体系的主要内容包括（）。【多选题】

A.全面的市场风险管理政策

B.完善的市场风险管理流程

C.完备、可靠的IT系统

D.可靠的独立验证机制

E.严格的内部控制和审计

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行市场风险管理体系包括以下主要内容：（1）有效的董事会和高级管理层的治理架构；（2）全面的市场风险管理政策（选项A正确）；（3）完善的市场风险管理流程（选项B正确）；（4）完备、可靠的IT系统；（选项C正确）（5）可靠的独立验证机制（选项D正确）；（6）严格的内部控制和审计（选项E正确）。

2、在正常情况下，风险资本限额是可以超过的。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:在正常情况下，风险资本限额是绝对不可以超过的，而在特殊情况下，风险资本限额可以短期逾越，但必须上报以采用相应的措施进行控制。

3、（   ） 是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。【单选题】

A.敏感度限额

B.头寸限额

C.风险价值限额

D.止损限额

正确答案:C

答案解析:市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。选项C正确。风险价值限额（VaRLimits）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。

4、由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险(General Wrong-Way Risk)。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险(Specific Wrong- Way Risk) 。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:错向风险(Wrong-Way Risk)被定义为交易对手信用水平与风险暴露正相关。由于一般市场风险因素，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现一般错向风险(General Wrong-Way Risk)。由于交易的特性或结构，交易对手的违约概率与风险暴露正相关，就会出现特定错向风险(Specific Wrong - Way Risk) 。

5、假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。【单选题】

A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元

B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元

C.该组合当前的市场价值为297万元

D.该组合当前的损失价值为3万元

正确答案:B

答案解析:选项B表述正确：该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。