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2023年银行从业资格考试《风险管理(初级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第十一章 压力测试5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、压力测试是一种风险计量方法。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引(试行)》办法,压力测试是一种风险管理工具,分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响,用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。
2、银监会在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于()天。【单选题】
A.30
B.60
C.90
D.120
正确答案:A
答案解析:实践中,现金流指标也往往转化为另一个等价的指标——生存期指标(survival horizons)。生存期就是银行在压力情景下维持现金头寸为正的时间。银监会在监管办法中要求流动性压力测试的生存期不得低于30天(选项A正确)。
3、银行应该至少每年两次对应急计划进行评估。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:银行至少每年一次对应急计划进行评估,必要时进行修订,并不定期对应急计划进行演练,确保在紧急情况下的顺利实施。
4、()中的承压指标一般应包括资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标。【单选题】
A.操作风险压力测试
B.信用风险压力测试
C.流动性风险压力测试
D.市场风险压力测试
正确答案:D
答案解析:选项D正确:市场风险压力测试中的承压指标一般应包括资产市值、收益率、净利息收入、风险价值等指标。操作风险压力测试中的承压指标一般应包括交易失败次数及比例、损失数额及占资产比例、案件发生比例等指标。流动性风险压力测试中的承压指标一般应包括流动性缺口率、超额备付金率、流动性比例、核心负债依存度、存贷款比例等指标。信用风险压力测试中的承压指标一般包括违约概率、违约损失率、违约风险暴露、贷款不良率等指标。
5、针对信用风险的压力情景包括的内容有( )。【多选题】
A.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
B.房地产价格出现较大幅度向下波动
C.贷款质量和抵押品质量恶化
D.授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约
E.部分行业出现集中违约
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:选项ABCDE正确。针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容:国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑,房地产价格出现较大幅度向下波动,贷款质量和抵押品质量恶化,授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约,部分行业出现集中违约,部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险,其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。
2020-05-15
2020-05-15
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