2023年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、线性回归分析模型的基本假定是（）。【多选题】

A.Y与解释变量Xi之间的关系是非线性的

B.解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性

C.误差项ε的期望值为零，即E（ε）=0

D.对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差

E.误差项ε满足正太分布

正确答案:B、C、D、E

答案解析:基本假定：第一，Y与解释变量Xi之间的关系是线性的；第二，解释变量Xi之间互不相关，即不存在多重共线性；第三，误差项ε的期望值为零，即E（ε）=0；第四，对不同的观察值，ε的方差不变，即不存在异方差；第五，误差项ε满足正太分布

2、在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于（   ）管理范畴。【单选题】

A.声誉风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

正确答案:B

答案解析:商业银行风险的主要类别：（1）信用风险（2）市场风险（3）操作风险（4）流动性风险（5）国别风险（6）声誉风险（7）法律风险（8）战略风险。选项B正确。在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。

3、下列关于风险管理的最佳实践操作，说法错误的是（）。【单选题】

A.推行全面风险管理理念，改善公司治理

B.预先做好防范危机的准备

C.确保各类风险被正确识别、优先排序

D.确保各类风险得到妥善的管理

正确答案:D

答案解析:目前国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

4、有效的风险偏好声明应该满足以下原则（  ）。【多选题】

A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设

B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

C.考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量

D.基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平

E.包括定性的陈述，定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因， 确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:有效的风险偏好声明应该满足以下原则：（1）包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设（选项A正确）；（2）与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联（选项B正确）；（3）考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其他监管要求，在完成战略目标和业务计划时，确定银行愿意接受的风险总量（选项C正确）；（4）基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓，应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平（选项D正确）；（5）包括定量指标。定量指标能够分解成业务条线和法律实体的风险限额，也能在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓；（6）包括定性的陈述。定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因， 确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险（选项E正确）；（7）具有前瞻性。能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好。

5、国别风险的评估指标不包括（）。【单选题】

A.质量指标

B.等级指标

C.比例指标

D.数量指标

正确答案:A

答案解析:国别风险评估指标包括：数量指标、比例指标、等级指标。选项A：“质量指标”属于混淆选项。

6、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易帐户其他项目的风险而持有的（）。【单选题】

A.金融头寸

B.金融工具

C.金融工具和商品头寸

D.商品头寸

正确答案:C

答案解析:交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸（选项C正确）。

7、国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，关于表外项目说法正确的是（  ）。【多选题】

A.等同贷款的授信为表外融资余额

B.与交易相关的或有项目为表外融资余额

C.与贸易相关的短期自偿性项目为表外融资余额

D.无条件不可撤销的未提款承诺为表外融资余额

E.无条件不可撤销的已提款承诺为表外融资余额

正确答案:A、B、C、D

答案解析:国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额。（1）表内项目中：贷款、同业融资为融资余额，债券为账面价值，金融衍生品为正的市场价值。（2）表外项目中：等同贷款的授信（如担保）、与交易相关的或有项目（如履约保函）、与贸易相关的短期自偿性项目（如开出信用证）、无条件不可撤销的未提款承诺等均为表外融资余额（选项ABCD正确）。

8、流动性风险在发生之前，商业银行通常会表现为各种（ ）的明显变化。【多选题】

A.内部信号

B.外部信号

C.融资信号

D.投资信号

E.外部指标

正确答案:A、B、E

答案解析:选项ABE正确。流动性风险在发生之前，商业银行通常会表现为各种内、外部指标／信号的明显变化，随时关注并监测这些预警信号的变化和发展趋势，有助于商业银行及早发现并纠正导致流动性风险的错误行为／交易，适时采取正确的风险控制方法。

9、在损失事件收集工作中需要坚持的原则包括（  ）。【多选题】

A.及时性

B.重要性

C.审慎性

D.统一性

E.谨慎性

正确答案:A、B、D、E

答案解析:在损失事件收集工作中需要坚持的原则一共有四点：（1）重要性，即在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认（选项B正确）；（2）及时性，即应及时确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导致的直接财务损失，避免因时效问题造成当期统计数据不准确（选项A正确）；（3）统一性，即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性（选项D正确）；（4）谨慎性，即对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允地进行统计，准确计量损失金额（选项E正确）；（5）全面性，操作风险损失事件统计内容应至少包含：损失事件发生的时间、发现的时间及损失确认时间、业务条线名称、损失事件类型、涉及金额、损失金额、缓释金额、非财务影响、与信用风险和市场风险的交叉关系等。

10、下列属于法人信贷业务的操作风险成因的是( )。【多选题】

A.信贷制度不完善

B.客户监管难度加大

C.片面追求信贷市场份额

D.内部控制不完善

E.管理模式不科学

正确答案:A、B、C

答案解析:选项D：内部控制不完善属于个人信贷业务操作风险成因；选项E：管理模式不科学 属于个人信贷业务操作风险成因。