2023年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。【单选题】

A.汇率风险

B.操作风险

C.股票风险

D.商品风险

正确答案:B

答案解析:风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。选项B：操作风险贯穿于银行日常业务的全方面，不能采用对冲方式进行管理。

2、压力情景的设计要求侧重于普通事件的刻画。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:虽然压力情景的设计要求侧重于极端事件的刻画，但也不能脱离当前经济形势和市场趋势，凭空产生出虚拟的极端情景。

3、外部事件引发的操作风险包括( )。【多选题】

A.外部欺诈盗窃

B.洗钱

C.内部欺诈

D.违反系统安全

E.监管规定

正确答案:A、B、E

答案解析:选项A：外部欺诈盗窃是属于外部事件；选项B：洗钱是违法分子通过各种手段将不法收入合法化，也是属于外部事件；选项E：监督规定是金融监管当局多商业银行进行监督管理，也是属于外部事件。选项C：内部欺诈是内部人员因素；选项D：违反系统安全是信息科技系统缺陷。

4、公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级。分级私募产品的总资产不得超过该产品净资产的（）。【单选题】

A.140%

B.160%

C.180%

D.200%

正确答案:A

答案解析:选项A正确：《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》规定：（1）每只开放式公募产品的总资产不得超过该产品净资产的140%，每只封闭式公募产品、每只私募产品的总资产不得超过该产品净资产的200%。（2）公募产品和开放式私募产品不得进行份额分级。分级私募产品的总资产不得超过该产品净资产的140%。（3）分级私募产品应当根据所投资资产的风险程度设定分级比例（优先级份额/劣后级份额，中间级份额计入优先级份额）。固定收益类产品的分级比例不得超过3:1，权益类产品的分级比例不得超过1:1，商品及金融衍生品类产品、混合类产品的分级比例不得超过2:1。

5、国内商业银行一般通过（   ）来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。【单选题】

A.风险框架

B.风险偏好表

C.风险测试

D.风险承受能力测试表

正确答案:B

答案解析:选项B正确。国内商业银行一般通过风险偏好表来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。

6、在2008年国际金融危机爆发之前，（）被大多数银行决策者认为不可能，因而相关的压力测试结果没有引起足够的重视和实质使用。【单选题】

A.独立的压力情景

B.复杂的压力情景

C.简单的压力情景

D.极端的压力情景

正确答案:D

答案解析:选项D正确。在2008年国际金融危机爆发之前，极端的压力情景被大多数银行决策者认为不可能，因而相关的压力测试结果没有引起足够的重视和实质使用。

7、几年前，万事达卡国际组织曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险是（）引发的风险。【单选题】

A.内部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.外部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件

正确答案:C

答案解析:选项C：外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。题干所述为外部欺诈事件；选项D：执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件；选项B：信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件；选项A：内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

8、在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区（）的定性和定量因素。【多选题】

A.政治

B.经济

C.金融

D.社会状况

E.自然资源

正确答案:A、B、D

答案解析:在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素（选项ABD正确）。

9、以下关于商业银行信用风险控制措施的描述，正确的有（）。【多选题】

A.限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

B.信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险

C.商业银行信用风险控制措施主要包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品

D.商业银行利用资产证券化能够改善资本状况，增强商业银行的流动性

E.商业银行利用资产证券化能够增强盈利能力，改善商业银行收入结构

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项A说法正确：限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要，目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖；选项B说法正确：信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险；选项C说法正确：商业银行信用风险控制措施主要包括限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品；选项D说法正确：商业银行利用资产证券化能够改善资本状况，增强商业银行的流动性；选项E说法正确：商业银行利用资产证券化能够增强盈利能力，改善商业银行收入结构。

10、按照不同风险因子，资产管理业务风险限额可分为（）。【多选题】

A.市场风险限额

B.集中度限额

C.久期限额

D.信用风险限额

E.流动性风险限额

正确答案:B、C

答案解析:选项BC正确：按照不同风险因子，资产管理业务风险限额可分为：敞口限额、集中度限额、止损限额、久期限额、杠杆率限额。按照涉及风险类型的划分标准，资产管理业务风险限额的主要类型有：市场风险限额、信用风险限额、流动性风险限额。