2022年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、根据《关于规范金融机构同业业务的通知》，单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的（）。【单选题】

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

正确答案:D

答案解析:选项D正确：《关于规范金融机构同业业务的通知》指出，单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%。

2、以下关于资本监管的具体措施的说法中，正确的是（）。【多选题】

A.有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束

B.商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任

C.监管部门对商业银行实施资本充足率监管检查

D.董事会和高级管理层应制定保持资本水平的战略和相应的制度安排

E.董事会和高级管理层建立完善的内部资本充足评估程序，识别、计量和报告所有重要的风险

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项A说法正确：有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。选项BDE说法正确：商业银行的董事会和高级管理层对维持本行资本充足率承担最终责任，并应建立完善的内部资本充足评估程序，识别、计量和报告所有重要的风险，系统、客观地评估这些风险和分配相应的资本，并制定保持资本水平的战略和相应的制度安排。选项C说法正确：监管部门对商业银行实施资本充足率监督检查,确保资本能够充分覆盖所面临的各类风险。

3、某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%，则按照久期公式计算，该债券价格变化为（ ）。 【单选题】

A.上涨2.76元

B.降低2.76元

C.降低2.99元

D.上涨2.99元

正确答案:C

答案解析:已知久期为1.6年，债券价格为101.00元，市场利率为8%，利率上升2%，根据久期公式，△P=-P×D×△y/（1+y） ，可得：△P= -101×1.6×0.02/（1+0.08） ≈-2.99，因此是降低2.99元。

4、（），中国人民银行与中国银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》，建立系统重要性银行评估与识别机制，来防范系统性金融风险。【单选题】

A.2016年9月

B.2018年10月

C.2019年6月

D.2020年12月

正确答案:D

答案解析:2020年12月，中国人民银行与中国银保监会联合发布《系统重要性银行评估办法》，建立系统重要性银行评估与识别机制，完善我国系统重要性金融机构监管框架，以降低系统重要性银行发生重大风险的可能性，防范系统性金融风险。

5、商业银行的战略风险主要体现在(     )。【多选题】

A.战略目标缺乏整体兼容性

B.外部监管环境出现了巨大变化

C.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷

D.整个战略实施过程中的质量难以保证

E.为实现目标所需要的资源缺乏

正确答案:A、C、D、E

答案解析:战略风险主要体现在四个方面:①商业银行战略目标缺乏整体兼容性（选项A正确）;②为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷（选项C正确）;③为实现目标所需要的资源匮乏（选项E正确）;④整个战略实施过程的质量难以保证（选项D正确）。

6、有效的战略风险管理流程应当确保商业银行紧密联系在一起，不包括（）。【单选题】

A.长期战略

B.短期目标

C.可利用资源

D.风险预警措施

正确答案:D

答案解析:有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。选项D：风险预警措施属于混淆选项。

7、下列关于战略风险管理的叙述，说法错误的是（  ）。【单选题】

A.基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法

B.一项短期性的战略投资，实施效果在短时间之内就可显现

C.能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值

D.得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视

正确答案:B

答案解析:选项B说法错误：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现；选项AD说法正确：战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视；选项C说法正确：战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

8、金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》要求总体风险偏好分解到的方面不包括（  ）。【单选题】

A.业务条线

B.法人实体

C.具体风险种类限额

D.个人

正确答案:D

答案解析:金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，强调应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。选项D：个人不包括。

9、信息披露的形式不包括公众公司的（）。【单选题】

A.招股说明书

B.信息公示

C.上市公告书

D.定期报告

正确答案:B

答案解析:信息披露指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。选项B：“信息公示”属于混淆选项。

10、下列属于为实现目标巴塞尔委员会提出的要求的是（）。【多选题】

A.对银行的资本充足问题早干预、早介入

B.监管部门鼓励银行保持高于最低资本要求的资本水平

C.监管部门检查和评价银行资本充足评估情况

D.鼓励银行运用更好的风险管理技术，改进和提高风险管理水平

E.银行应建立资本充足评估程序，评估与风险状况相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略

正确答案:A、B、C、E

答案解析:选项ABCE正确：为实现目标，巴塞尔委员会提出了四个要求：第一，银行应建立资本充足评估程序，评估与风险状况（risk profile）相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略。第二，监管部门检查和评价银行资本充足评估情况。第三，监管部门鼓励银行保持高于最低资本要求的资本水平。第四，对银行的资本充足问题早干预、早介入。