2022年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、当市场利率发生变化时，固定收益产品（贷款、债券）的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，（）。【单选题】

A.久期越长，其变动幅度也就越小

B.久期越长，其变动幅度也就越大

C.久期越短，其变动幅度也就越大

D.以上说法均不正确

正确答案:B

答案解析:当市场利率发生变化时，固定收益产品（贷款、债券）的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。

2、商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势，报告的内容不包括（  ）。【单选题】

A. 评估主要风险状况及发展趋势

B.评估战略目标和内部环境对资本水平的影响

C. 提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议

D.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险

正确答案:B

答案解析:商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。报告应至少包括以下内容：（1）评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。（2）评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。（3）提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。选项B：“评估战略目标和内部环境对资本水平的影响”属于混淆选项。

3、久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的久期有（）。【多选题】

A.麦考利久期

B.策略久期

C.修正久期

D.浮动久期

E.有效久期

正确答案:A、C、E

答案解析:久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度和利率弹性，常见的有麦考利久期、修正久期和有效久期。

4、在情景假设中，下列选项不包括在假设条件里的是（）。【单选题】

A.外部市场假设

B.银行整体假设

C.产品行为假设

D.产品种类假设

正确答案:D

答案解析:假设条件分为外部市场假设、银行整体假设和产品行为假设。选项D：“产品种类假设”属于混淆选项。

5、缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析能够计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

6、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。【单选题】

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险转移包括保险转移和非保险转移

D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现

正确答案:D

答案解析:风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况 ；风险转移包括保险转移和非保险转移 ；选项D说法错误：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过限制某些业务活动的经济资本配置来实现。

7、通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率的离散分布是（）。【单选题】

A.均匀分布

B.二项分布

C.泊松分布

D.正态分布

正确答案:C

答案解析:泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。

8、压力测试（）的核心技术是在压力情景和承压指标确定后，建立风险因子与承压指标（即模型自变量和因变量）之间的传导机制。【单选题】

A.定性分析

B.技术分析

C.定量分析

D.市场分析

正确答案:C

答案解析:选项C正确：压力测试定量分析的核心技术是在压力情景和承压指标确定后，建立风险因子与承压指标（即模型自变量和因变量）之间的传导机制。其中，重中之重是对风险因子如何影响利润的估算，包括拨备前毛利润、信贷损失拨备、其他损失三大组成部分。

9、即使发现利益持有者的期望和商业银行的实施能力相冲突时，出于声誉考虑，商业银行也必须承受。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:确保实现承诺：无论对利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现，如果因各种原因无法实现承诺，则必须作出明确、诚恳的解释。

10、一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间相互联系，则这个指标可以近似看作服从正态分布。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。