2022年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、市场风险限额管理中，超限类型不包括（）。【单选题】

A.主动超限

B.被动超限

C.非实质性超限

D.实质性超限

正确答案:D

答案解析:超限类型包括：主动超限：因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限。被动超限：因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。非实质性超限：因技术性或操作性原因导致系统提示超限，如前中台及相关部门确认实际敞口以及相关风险指标并未超限，在有相应的文档说明和记录的情况下，视为非实质性超限。

2、2020年10月，TCFD发布《气候风险管理指南》，将气候风险管理与（）关键因素相结合。【多选题】

A.战略和目标设定

B.业绩

C.信息沟通和报告

D.审阅和修订

E.治理文化

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:2020年10月，气候相关金融信息披露工作组（TCFD）发布《气候风险管理指南》，提出以C0SO新版企业风险管理整合框架为基础，将气候风险管理与治理文化、战略和目标设定、业绩、审阅和修订，信息沟通和报告5个关键因素相结合。

3、专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。

4、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，储备资本要求和逆周期资本要求，包括（）的储备资本要求和（）的逆周期资本要求。【单选题】

A.1%；0~1%

B.1.5%；0~1.5%

C.2%；0~2%

D.2.5%；0~2.5%

正确答案:D

答案解析:选项D正确。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求。

5、风险管理信息系统应当( )。【多选题】

A.建立错误承受程序

B.设置灾难恢复以及应急操作程序

C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录

D.设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵

E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

正确答案:A、B、C、D

答案解析:风险管理信息系统应当：(1)针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级別；2)为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡（选项E说法错误）；(3)对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据；(4)设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵（选项D正确）；(5)随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录（选项C正确）；(6)设置灾难恢复以及应急操作程序（选项B正确）；(7)建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性（选项A正确）。

6、反向压力测试可以分为（）。【多选题】

A.分散风险因子反向压力测试

B.单一风险因子反向压力测试

C.集合风险因子反向压力测试

D.多个风险因子反向压力测试

E.混合风险因子反向压力测试

正确答案:B、D

答案解析:按照施压的风险因子，反向压力测试可以分为以下两类：1.单一风险因子反向压力测试2.多个风险因子反向压力测试

7、商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。【单选题】

A.风险转移

B.风险规避

C.风险补偿

D.风险对冲

正确答案:B

答案解析:风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。商业银行风险规避的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险（选项B正确）。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前,对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。

8、商业银行的审计部门应当定期（   ）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。【单选题】

A.至少每年一次

B.至少每年两次

C.三年一次

D.一年一次

正确答案:A

答案解析:商业银行的审计部门应当定期（至少每年一次）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价（选项A符合题意）。

9、下列关于我国商业银行中长期流动性监管主要指标的描述正确的有(    )。【多选题】

A.商业银行的流动性比例应不低于25%

B.商业银行的贷存比不应高于75%

C.商业银行的净稳定资金比例必须大于100%

D.商业银行的核心存贷比不应低于25%

E.商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%

正确答案:B、C

答案解析:我国对商业银行的短期流动性风险监管主要指标只有三个：流动性覆盖率、流动性比例和优质流动性资产分析。选项A：商业银行的流动性比例应当不低于25%；选项E：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。存贷比、净稳定现金比例属于商业银行流动性风险中长期结构性分析。选项B：商业银行的存贷比应当不高于75%；选项C：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。

10、市场风险监测报告中，及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况的是（）。【单选题】

A.市场风险专题报告

B.市场风险计量管理报告

C.重大市场风险报告

D.市场风险监测分析日报

正确答案:D

答案解析:根据报告内容，市场风险报告可分为市场风险计量管理报告、市场风险专题报告、重大市场风险报告，以及市场风险监测分析日报等。选项D：市场风险监测分析日报，及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况；选项A：市场风险专题报告，重点反映某一领域的市场风险状况；选项B：市场风险计量管理报告，综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议；选项C：重大市场风险报告，及时报告重大突发市场风险事件，包括反映事件事实、分析事件成因、评估损失影响、总结吸取教训和提出市场风险管理改进建议。